Stresstests Für Das Bankbetriebliche Liquiditätsrisiko: Analyse Im Licht Von Basel III Und Der Europäischen Bankenunion

ISBN-13: 9783658104313 / Niemiecki / Miękka / 2015 / 67 str.

Christian Thomas

Opis

Christian Thomas stellt verschiedene Anwendungskonzepte der wissenschaftlichen Literatur sowie einer mittelstandischen Sparkasse zur Abbildung von Liquiditatsrisikostresstests vor und beurteilt diese auf ihre Anwendbarkeit, Eignung als Stresstestmethodik sowie auf Konformitat mit den regulatorischen Anforderungen aus der Capital Requirements Regulation sowie den Mindestanforderungen an das Risikomanagement. Auf dieser Basis gibt er Handlungsempfehlungen fur mittelstandische Kreditinstitute.

Spis treści

Theoretische Bestandsaufnahme zu Liquiditätsrisikostresstestmethoden in mittelständischen Instituten.- Stresstests für das bankbetriebliche Liquiditätsrisiko am Beispiel einer mittelständischen Sparkasse.- Basel III und MaRisk als Regulierungsgrundlagen des Liquiditätsrisikos.- Überprüfung der CRR- und MaRisk-Konformität der Liquiditätsrisikostresstests und Handlungsempfehlungen.

O autorze

Christian Thomas studierte berufsbegleitend an der Hochschule der Sparkassen-Finanzgruppe in Bonn und schloss im Studiengang Finance unter der Betreuung von Professor Dr. Stefan Zeranski mit dem Bachelor of Science ab. Er ist als Risikocontroller für ein mittelständisches, öffentlich-rechtliches Kreditinstitut tätig.

Blurb

Christian Thomas stellt verschiedene Anwendungskonzepte der wissenschaftlichen Literatur sowie einer mittelständischen Sparkasse zur Abbildung von Liquiditätsrisikostresstests vor und beurteilt diese auf ihre Anwendbarkeit, Eignung als Stresstestmethodik sowie auf Konformität mit den regulatorischen Anforderungen aus der Capital Requirements Regulation sowie den Mindestanforderungen an das Risikomanagement. Auf dieser Basis gibt er Handlungsempfehlungen für mittelständische Kreditinstitute.

Der Inhalt

• Theoretische Bestandsaufnahme zu Liquiditätsrisikostresstestmethoden in mittelständischen Instituten
• Stresstests für das bankbetriebliche Liquiditätsrisiko am Beispiel einer mittelständischen Sparkasse
• Basel III und MaRisk als Regulierungsgrundlagen des Liquiditätsrisikos
• Überprüfung der CRR- und MaRisk-Konformität der Liquiditätsrisikostresstests und Handlungsempfehlungen

Die Zielgruppen

• Dozierende und Studierende der Wirtschaftswissenschaften mit den Schwerpunkten Controlling und Banken
• Praktiker aus den Bereichen Risikocontrolling, Banksteuerung und Liquiditätsrisiko

Der Autor

Christian Thomas studierte berufsbegleitend an der Hochschule der Sparkassen-Finanzgruppe in Bonn und schloss im Studiengang Finance unter der Betreuung von Professor Dr. Stefan Zeranski mit dem Bachelor of Science ab. Er ist als Risikocontroller für ein mittelständisches, öffentlich-rechtliches Kreditinstitut tätig.