Stochastische Szenariosimulation in Der Unternehmenspraxis: Risikomodellierung, Fallstudien, Umsetzung in R

ISBN-13: 9783658340629 / Niemiecki / Twarda / 2021 / 450 str.

Frank Romeike; Manfred Stallinger

Recenzje

"... Mit den Fallstudien werden praxisnahe Szenarien behandelt, die einen hohen Anwendungsnutzen bieten. Damit stellt das Buch eine gelungene Einführung für das Risikomanagement mit dem Programm R dar und leistet einen wertvollen Beitrag zur Etablierung von R für die Umsetzung von praktischen Fragestellungen im Rahmen des unternehmerischen Risikomanagements. Das Buch kann daher allen, die R im unternehmerischen Risikomanagement einsetzen wollen, nur wärmstens empfohlen werden." (Univ.-Prof. Dr. Arnd Wiedemann, in: risknet.de, 20. Dezember 2021)

O autorze

Frank Romeike ist Gründer des Kompetenzzentrums RiskNET - The Risk Management Network. Er zählt zu den renommiertesten und führenden Experten für Risiko- und Chancenmanagement und coacht seit rund 25 Jahren Unternehmen aller Branchen und Unternehmensgrößen rund um die Themengebiete Risiko- bzw. Chancenmanagement und wertorientierte Unternehmenssteuerung. Er hat Lehraufträge an verschiedenen europäischen Universitäten und Hochschulen zu den Themen Risk Management und Stochastik angenommen. In seiner beruflichen Vergangenheit war er Chief Risk Officer bei der IBM Central Europe, wo er u. a. an der Einführung des weltweiten Risk-Management-Prozesses der IBM beteiligt war und mehrere internationale Projekte leitete. Frank Romeike ist Trainer der RiskAcademy (RiskNET).

Dr. Dr. Manfred Stallinger ist Ingenieur und Betriebswirt und begleitet seit mehr als 20 Jahren Unternehmen bei der Einführung von Sicherheits- und Risikomanagementsystemen. Einen klaren Fokus in seiner Tätigkeit legt er auf die Quantifizierung von Risiken mit stochastischen Methoden und Aufbereitung von Entscheidungsgrundlagen für die Geschäftsführung.

Nach Abschluss des MBA-Studiums an der University of Toronto mit dem Schwerpunkt Finance- und Marketing konzentrierte sich Manfred Stallinger auf den Schwerpunkt Risikomanagement und entwickelte ab 2002 eine Methode zur Quantifizierung von Risiken, die er im Rahmen seines zweiten Doktoratsstudiums wissenschaftlich hinterleuchtete. Manfred Stallinger ist als Dozent an verschiedenen Universitäten und Hochschulen tätig, wo er u.a. die Themen „Quantitative Methoden zur Risikobewertung“ und „ Wert der IT“ lehrt. Manfred Stallinger ist Trainer der RiskAcademy (RiskNET).

Blurb

Das Buch zeigt, wie Unternehmen durch die Anwendung der stochastischen Szenariosimulation ein wirksames und effizientes Risikomanagement umsetzen können. Die einfache Darstellung der Grundbegriffe und Methoden der Stochastik, ergänzt um Beispiele und Fallstudien aus der Praxis, geben dem Leser ein praxiserprobtes Toolkit an Instrumenten für die praktische Umsetzung mit auf den Weg.

Die Autoren führen zunächst in die faszinierende Welt des Zufalls ein und erklären die Grundbegriffe der deskriptiven und auch für das Risikomanagement wichtigen Inferenzstatistik. Anschließend geben sie einen Einblick in erforderliche Wahrscheinlichkeitsverteilungen mit deren Risikomaße und Anwendung in der Praxis und beschreiben Verfahren der Risikoaggregation und der Effizienzbewertung von Risiko-Abmilderungsmaßnahmen. Diese Einführung wird begleitet durch konkrete Fallbeispiele, die in der Programmumgebung „R“ umgesetzt wurden.

Ergänzend zur Einführung in die spannende Welt der Stochastik werden in einem separaten Kapitel typische Fallstudien aus der Praxis präsentiert. Die Beispiele werden als Sourcecode in der Programmiersprache „R“ für eine praktische Anwendung sowohl im Buch als auch in elektronischer Form von den Autoren zum Download bereitgestellt.

 

Der Inhalt

- Einführung in die faszinierende Welt des Zufalls

- Grundbegriffe

- Risiken und Chancen als Wahrscheinlichkeitsverteilungen darstellen

- Risiken in der Unternehmensplanung

- Stochastische Prozesse

- Risikomaße

- Abhängigkeiten modellieren

- Sensitivitätsanalyse in der Praxis

- Simulation und Optimierung von Maßnahmen

- Fallstudien

- Einführung in R

 

Die Autoren

Frank Romeike ist Gründer des Kompetenzzentrums RiskNET - The Risk Management Network. Er zählt zu den renommiertesten und führenden Experten für Risiko- und Chancenmanagement und coacht seit rund 25 Jahren Unternehmen aller Branchen und Unternehmensgrößen rund um die Themengebiete Risiko- bzw. Chancenmanagement und wertorientierte Unternehmenssteuerung.

Dr. Dr. Manfred Stallinger ist Ingenieur und Betriebswirt und begleitet seit mehr als 25 Jahren Unternehmen bei der Einführung von Sicherheits- und Risikomanagementsystemen. Einen klaren Fokus in seiner Tätigkeit legt er auf die Quantifizierung von Risiken mit stochastischen Methoden und Aufbereitung von Entscheidungsgrundlagen für die Geschäftsführung.