Stochastische Systeme

ISBN-13: 9783540292258 / Niemiecki / Miękka / 2005 / 218 str.

Gerhard Wunsch; Helmut Schreiber

Opis

Dieses seit Jahren anerkannte Standardwerk stellt die Theorie zufalliger Prozesse und deren Anwendungen auf Systeme der Informationstechnik dar. Es enthalt die wichtigsten Begriffe und Grundlagen zur Analyse stochastischer Systeme. Das Buch schliesst die Lucke zwischen den mathematisch ausgerichteten Darstellungen, die spezielle Kenntnisse der Wahrscheinlichkeitsrechnung voraussetzen, und den Werken der technischen Literatur, in denen die angewandten Rechenmethoden meist recht knapp begrundet sind oder nur sehr spezielle Anwendungen betrachtet werden. Es wurde versucht, den allgemeinen theoretischen Rahmen, in dem sich heute jede moderne Darstellung der Stochastik bewegt, moglichst allgemeingultig und zugleich anschaulich darzustellen. Jedes Kapitel enthalt Beispiele und Ubungsaufgaben, deren Losungen im letzten Kapitel zusammengefasst sind. In der 4. Auflage wurde ein noch starkeres Gewicht auf die Darstellung der Zusammenhange von zufalligen Prozessen und dynamischen Systemen gelegt. Dabei werden sowohl zeitkontinuierliche als auch zeitdiskrete Prozesse und Systeme betrachtet."

Spis treści

Mathematische Grundlagen.- Statische Systeme.- Dynamische Systeme mit kontinuierlicher Zeit.- Dynamische Systeme mit diskreter Zeit.- Lösungen zu den Übungsaufgaben.

Blurb

Dieses seit Jahren anerkannte Standardwerk stellt die Theorie zufälliger Prozesse und deren Anwendungen auf Systeme der Informationstechnik dar. Es enthält die wichtigsten Begriffe und Grundlagen zur Analyse stochastischer Systeme. Das Buch schließt die Lücke zwischen den mathematisch ausgerichteten Darstellungen, die spezielle Kenntnisse der Wahrscheinlichkeitsrechnung voraussetzen, und den Werken der technischen Literatur, in denen die angewandten Rechenmethoden meist recht knapp begründet sind oder nur sehr spezielle Anwendungen betrachtet werden.

Es wurde versucht, den allgemeinen theoretischen Rahmen, in dem sich heute jede moderne Darstellung der Stochastik bewegt, möglichst allgemeingültig und zugleich anschaulich darzustellen. Jedes Kapitel enthält Beispiele und Übungsaufgaben, deren Lösungen im letzten Kapitel zusammengefasst sind. In der 4. Auflage wurde ein noch stärkeres Gewicht auf die Darstellung der Zusammenhänge von zufälligen Prozessen und dynamischen Systemen gelegt. Dabei werden sowohl zeitkontinuierliche als auch zeitdiskrete Prozesse und Systeme betrachtet.

Das Buch eignet sich sowohl für Ingenieure und Informatiker als auch für Mathematiker und Physiker.