Stochastische Integration Und Zeitreihenmodellierung: Eine Einführung Mit Anwendungen Aus Finanzierung Und Ökonometrie

ISBN-13: 9783540735670 / Niemiecki / Miękka / 2007 / 326 str.

Hassler, Uwe

Opis

Stochastische Integralrechnung und Zeitreihenmodellierung haben in den letzten Jahren groe Bedeutung in der Wirtschaftswissenschaft erlangt. Zum einen spielen sie eine entscheidende Rolle bei der Modellierung von Finanzmarkten (Losen stochastischer Differentialgleichungen), zum anderen basiert fast die gesamte statistische Inferenz instationarer Zeitreihen darauf (Kointegration). Der Leser erhalt hier eine Einfuhrung mit Hinblick auf beide Gebiete und lernt so die modernen Methoden der mathematischen Finanzierungstheorie sowie der Zeitreihenokonometrie kennen. Die Einfuhrung ist elementar und rigoros zugleich. Der eigentliche Text enthalt kaum mathematische Ableitungen, sondern stellt die Konzepte und Techniken eher anschaulich vor, illustriert anhand von Beispielen. Am Ende jeden Kapitels aber finden sich insgesamt uber 100 Probleme und Ubungsaufgaben samt kompletter Losung, welche technische Details und Beweise enthalten und so ein hohes formales Niveau garantieren.

Recenzje

Aus den Rezensionen:

"... Der Text ist sehr gut geschrieben, elementar gehalten und mit vielen Beispielen, Erläuterungen und Abbildungen versehen. ... Das Buch bietet ... eine anschauliche Einführung in die Grundlagen der Zeitreihenmodellierung und der stochastischen Integration und ist als Grundlage für Vorlesungen zu diesen Themen sehr zu empfehlen." (Evelyn Buckwar, in: Zentralblatt MATH, 2010 Vol. 1180)

Spis treści

Zeitreihenmodellierung.- Grundlagen aus der Stochastik.- Autoregressive Moving-Average-Prozesse (ARMA).- Spektren stationärer Prozesse.- Prozesse mit bedingter Heteroskedastizität (ARCH).- Stochastische Integrale.- Wiener-Prozesse (WP).- Riemann-Integrale.- Stieltjes-Integrale.- Ito-Integrale.- Itos Lemma.- Anwendungen.- Stochastische Differentialgleichungen (SDG).- Zinsmodelle.- Asymptotik integrierter Prozesse.- Trends, Integrationstests und Nonsensregressionen.- Kointegrationsanalyse.