Simultane Probit- Und Tobitmodelle: Theorie Und Anwendungen Auf Fragen Der Innovationsökonomik

ISBN-13: 9783540518181 / Niemiecki / Miękka / 1989 / 222 str.

Winfried Pohlmeier

Opis

Das Buch behandelt Erweiterungen okonometrischer Modelle mit qualitativen erklarenden Variablen auf simultane Gleichungssysteme. Die vorgestellten Schatzverfahren, kurz als simultane Probit- und Tobitmodelle bezeichnet, bieten die Moglichkeit, strukturelle simultane Zusammenhange zwischen diskreten sowie gestutzten Variablen, wie sie haufig in Individualdatensatzen zu beobachten sind, zu schatzen. Im ersten Teil werden verschiedene neuere Verfahren zur Schatzung der Strukturparameter in simultanen Probit- und Tobitmodellen vorgestellt und auf ihre asymptotischen Eigenschaften untersucht. Einen Schwerpunkt bilden dabei rechentechnisch einfache mehrstufige Methoden wie z.B. die konditionalen und marginalen Maximum-Likelihood-Verfahren. Monte-Carlo-Simulationen werden verwendet, um die Eigenschaften der Schatzverfahren in kleinen Stichproben zu analysieren. Der zweite Teil behandelt diagnostische Tests fur Probit- und Tobitmodelle zur Uberprufung der statistischen Modellspezifikation. Im abschliessenden Anwendungsteil werden beispielhaft zentrale Fragen der Innovationsokonomik mit Hilfe von simultanen Probitansatzen analysiert. Das Buch richtet sich sowohl an Okonometriker als auch an Okonometrieanwender mit fortgeschrittenen Kenntnissen okonometrischer Schatz- und Testverfahren

Spis treści

A. Simultane Systeme mit qualitativen und begrenzt abhängigen Variablen.- 1. Einführung und Überblick.- 2. Simultane Probitmodelle.- 2.1 Ein allgemeines simultanes Probitmodell.- 2.2 Identifikationskriterien.- 2.3 Marginale Maximum-Likelihood-Verfahren.- 2.4 Das konditionale Maximum-Likelihood-Verfahren und ein Test auf Exogenität.- 2.5 Ein dreistufiges effizientes Schätzverfahren.- 2.6 Ein Monte-Carlo-Experiment.- A.2 Anhang zum Kapitel 2.- 3. Simultane Tobitmodelle.- 3.1 Alternative Formulierungen des simultanen Tobitmodells.- 3.2 Marginale Maximum-Likelihood-Verfahren.- 3.3 Erweiterung des Heckman-Verfahrens auf simultane Tobitmodelle.- 3.4 Alternative Schätzansätze für SF-Gleichungen mit gestutzter endogener erklärender Variablen.- 3.5 Ein Monte-Carlo-Experiment.- B. Testverfahren in Modellen mit qualitativen und begrenzten abhängigen Variablen.- 4. Diagnostische Tests.- 4.1 Zur Bedeutung diagnostischer Tests in Probit- und Tobitmodellen.- 4.2 Das LM-Prinzip.- 4.3 Die Berechnung der LM-Statistik über Hilfsregressionen.- 4.4 Das Konzept der verallgemeinerten Residuen.- 4.5 Der Test auf Schiefe, Kurtosis und Normalität.- 4.6 Der Test auf Heteroskedastie und fehlende Variablen.- 4.7 Der Test auf unbeobachtete Heterogenität.- A.4 Anhang zum Kapitel 4.- C. Anwendungen.- 5. Determinanten des Innovationsprozesses.- 5.1 Innovationshypothesen und die Simultanität des Innovationsprozessec.- 5.2 Das Modell.- 5.3 Das Datenmaterial.- 5.4 Probit- und KML-Probitergebnisse.- 5.5 Eine alternative Spezifikation: Expit.- 5.6 Parametrische Spezifikation in qualitativen Datenmodellen: Ein Versuch.- A.5 Anhang zum Kapitel 5.- 6. Beschäftigung, Innovation und Exportaktivität.- 6.1 Zur Rolle des Außenhandels im Innovationsprozeß.- 6.2 Der theoretische Modellrahmen.- 6.3 Ein simultanes Probitmodell für drei Gleichungen.- 6.4 Ökonometrische Spezifikation und empirische Ergebnisse.- 7. Zusammenfassung und Ausblick.