Risikomanagement mit Kreditderivaten

ISBN-13: 9783640164363 / Niemiecki / Miękka / 2008 / 68 str.

Sebastian Oberhauser

Opis

Projektarbeit aus dem Jahr 2008 im Fachbereich BWL - Bank, Borse, Versicherung, Note: keine, Duale Hochschule Baden-Wurttemberg, Ravensburg, fruher: Berufsakademie Ravensburg, 24 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Ziel dieser Arbeit ist es, die Funktionsweise von Kreditderivaten und deren Einsatzmoglichkeiten im Rahmen des Risikomanagements von Banken darzustellen. Nachdem in Kapitel 2 die Begriffe Kredit und Kreditrisiko definiert werden, wird Kapitel 3 nach einer allgemeinen Systematisierung und Abgrenzung der Kreditderivate deren wesentliche Grundformen darstellen. In Kapitel 4 wird zunachst die Bewertung von Kreditderivaten nach dem marktorientierten Ansatz erlautert, bevor in Kapitel 5 auf das eigentliche Risikomanagement mit Kreditderivaten ausfuhrlich eingegangen wird. Zur vertieften Darstellung des Risikomanagements mit Kreditderivaten in Kapitel 5 werden zunachst die Moglichkeiten des Kreditrisikotransfers mit Kreditderivaten aufgezeigt und anschlieend das Portfoliomodell zur Steuerung und Optimierung der von einer Bank ubernommenen Kreditrisiken vorgestellt. In Kapitel 6 werden die mit dem Kreditrisikotransfer verbundene Problematik von Informationsasymmetrien und mogliche Losungsansatze hierzu thematisiert.