Risikokonzentrationen. Regulatorische Anforderungen der Mindestanforderungen an das Risikomanagement

ISBN-13: 9783668013179 / Niemiecki / Miękka / 2015 / 24 str.

Anonym

Opis

Studienarbeit aus dem Jahr 2015 im Fachbereich BWL - Controlling, Note: 1,0, FOM Hochschule fur Oekonomie & Management gemeinnutzige GmbH, Dusseldorf fruher Fachhochschule (FOM), Sprache: Deutsch, Abstract: Die Bankenschieflagen sind fast immer mit den Risikokonzentrationen verbunden. Beispielweise stellt die Kreditvergabe fur nur eine gewisse Zielgruppe ein erhohtes Risiko dar. Infolgedessen haben die Kreditinstitute wichtige Aufgaben, die konzentrationsbedingten Risiken zu identifizieren, sie zu kontrollieren und zu steuern. Damit ist die Verstarkung und Entwicklung der Bedeutung von der Risikokonzentration durch die Neufassung der Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) vom 14. August 2009 verbunden. Durch die Anforderungen der MaRisk sollen die Risikokonzentrationen kritisch analysiert werden, jedoch soll das kein -Zwang zur Diversifizierung bedeuten-. Das Ziel der Arbeit ist die Erlauterung des Begriffes -Risikokonzentration- und die Darstellung der Schwierigkeiten bei der Umsetzung in die Praxis. Die Begriffe Konzentrationsrisiken und Risikokonzentrationen sind Synonyme. Zunachst werden in der vorliegenden Arbeit die relevanten Anforderungen der MaRisk erlautert. Danach wird der Risikoprozess bei der Risikokonzentration dargestellt. Die Umsetzung der einzelnen Prozessschritte in der Praxis ist im weiteren Teil der Arbeit am Beispiel der Santander Consumer Bank AG veranschaulicht. Aufgrund der internen Zahlen wird die Branchenkonzentration im Kfz-Markt dargestellt. Abschlieend wird in einer Szenarioanalyse deutlich, welche Berucksichtigung der Ausfall eines fur die Bank signifikanten Kfz-Herstellers mit sich bringt. An vielen Stellen der Seminararbeit wird die groe Bedeutung der Beachtung von Risikokonzentrationen erkennbar, um den Fortbestand des Instituts nicht zu gefahrden.