Risikoadjustierte Bepreisung von Krediten: Gemäß der Solvabilitätsverordnung (SolvV) und der Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk)

ISBN-13: 9783638701723 / Niemiecki / Miękka / 2007 / 112 str.

Christian Brigadski

Opis

Diplomarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich BWL - Bank, Borse, Versicherung, Note: 1,3, Technische Universitat Dortmund, 71 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Anmerkungen: Die Arbeit beschreibt die quantitativen Auswirkungen der neuen Eigenkapitalregelungen auf die Kreditzinsen fur deutsche Unternehmen unterschiedlicher Groe und Bonitat und stellt einige auf empirische Daten basierende Verfahren zur Abschatzung der einzelnen finanztheoretischen Kreditzinskomponenten vor., Abstract: Das der Einleitung anschlieende zweite Kapitel stellt zunachst den Weg zu den neuen Baseler Eigenkapitalanforderungen dar. In diesem Kapitel wird auf die historische Entwicklung der Bankaufsicht (Abschnitt 2.1) eingegangen. Daruber hinaus wird in diesem Kapitel die Grundkonzeption von Basel I vorgestellt (Abschnitt 2.2) und die Schwachpunkte der alten Regelungen beschrieben (Abschnitt 2.3). Anschlieend erfolgt die Darstellung der Ziele von Basel II (Abschnitt 2.4) und ein Uberblick uber den Zeitplan des neuen Akkords (Abschnitt 2.5). Das dritte Kapitel befasst sich mit dem Regelwerk der neuen Eigenkapitalanforderungen. Im Rahmen dessen wird der Eigenkapitalbegriff erlautert (Abschnitt 3.1) sowie das 3-Saulen-Konzept von Basel II beschrieben (Abschnitt 3.2). Darauf aufbauend erfolgt die Darstellung der Umsetzung der Baseler Eigenkapitalvereinbarungen in deutsches Recht (Abschnitt 3.3). Den Abschluss des dritten Kapitels bilden schlielich die Ansatze zur Ermittlung der Min-destkapitalanforderungen fur Kreditrisiken unter Berucksichtigung der fur die Bundesrepublik Deutschland geltenden Regelungen der SolvV und MaRisk (Abschnitt 3.4). Dabei beinhaltet dieser Abschnitt neben der Erlauterung des Kreditrisiko-Standardansatzes (Abschnitt 3.4.1) und der auf internen Ratings basierenden Ansatze (Abschnitt 3.4.2) auch eine Ubersicht uber die aufsichtsrechtlich zugelassenen Kreditrisikominderungstechniken (Abschnitt 3.4.3). Im vierten Kapitel erfolgt die Darstellung eines