Physik und Finanzen

ISBN-13: 9783031369636 / Niemiecki / Miękka / 2023

Volker Ziemann

Opis

Dieses Buch führt Physikstudenten in die Konzepte und Methoden der Finanzwissenschaft ein. Obwohl die Finanzwissenschaft als recht weit von der Physik entfernt wahrgenommen wird, teilt sie eine Reihe gemeinsamer Methoden und Ideen, die in der Regel mit Rauschen und Unsicherheiten zu tun haben. Durch die Gegenüberstellung der wichtigsten Methoden mit Anwendungen in der Physik und im Finanzwesen werden sowohl die Unterschiede als auch die Gemeinsamkeiten deutlich, was den Studierenden ein tieferes Verständnis der zugrunde liegenden Ideen vermittelt. Darüber hinaus lernen sie eine Reihe nützlicher mathematischer und rechnerischer Werkzeuge kennen, wie stochastische Differentialgleichungen, Pfadintegrale, Monte-Carlo-Methoden und grundlegende Kryptologie. Jedes Kapitel endet mit einer Reihe sorgfältig ausgearbeiteter Übungen, mit denen die Leser ihr Verständnis überprüfen können.

Spis treści

Kapitel 1 - Einführung

Kapitel 2 - Konzepte der Finanzwirtschaft

Kapitel 3 - Portfoliotheorie und CAPM

Kapitel 4 - Stochastische Prozesse

Kapitel 5 - Black-Scholes-Differentialgleichung

Kapitel 6 - Die Griechen und das Risikomanagement

Kapitel 7 - Regressionsmodelle und Hypothesentests

Kapitel 8 - Zeitreihen

Kapitel 9 - Blasen, Crashs, fat tails und Levy-stabile Verteilungen

Kapitel 10 - Quantenfinanzen und Pfadintegrale

Kapitel 11 - Optimale Kontrolltheorie

O autorze

Volker Ziemann promovierte 1990 in Beschleunigerphysik an der Universität Dortmund. Nach Postdoc-Stellen in Stanford am SLAC und in Genf am CERN, wo er am Design des LHC arbeitete, wechselte er 1995 nach Uppsala, wo er am Elektronenkühlerspeicherring CELSIUS arbeitete. Im Jahr 2005 wechselte er an den Fachbereich Physik, wo er seither Physik unterrichtet. Er war für mehrere Projekte der Beschleunigerphysik am CERN, DESY und XFEL verantwortlich. Im Jahr 2014 erhielt er den Thuréus-Preis der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften in Uppsala.

Blurb

Dieses Buch führt Physikstudenten in die Konzepte und Methoden der Finanzwissenschaft ein. Obwohl die Finanzwissenschaft als recht weit von der Physik entfernt wahrgenommen wird, teilt sie eine Reihe gemeinsamer Methoden und Ideen, die in der Regel mit Rauschen und Unsicherheiten zu tun haben. Durch die Gegenüberstellung der wichtigsten Methoden mit Anwendungen in der Physik und im Finanzwesen werden sowohl die Unterschiede als auch die Gemeinsamkeiten deutlich, was den Studierenden ein tieferes Verständnis der zugrunde liegenden Ideen vermittelt. Darüber hinaus lernen sie eine Reihe nützlicher mathematischer und rechnerischer Werkzeuge kennen, wie stochastische Differentialgleichungen, Pfadintegrale, Monte-Carlo-Methoden und grundlegende Kryptologie. Jedes Kapitel endet mit einer Reihe sorgfältig ausgearbeiteter Übungen, mit denen die Leser ihr Verständnis überprüfen können.

Die Übersetzung wurde mit Hilfe von künstlicher Intelligenz durchgeführt. Eine anschließende menschliche Überarbeitung erfolgte vor allem in Bezug auf den Inhalt.