Optimierungsverfahren Zur Risk-/Return-Steuerung Der Gesamtbank

ISBN-13: 9783824475032 / Niemiecki / Miękka / 2002 / 319 str.

Ursula Theiler

Opis

Ursula Theiler entwickelt ein Risk-/Return-Optimierungsverfahren fur das Gesamtbankportfolio, das eine wichtige Grundlage fur die integrierte,
Risk-/Return-orientierte Gesamtbanksteuerung bildet.
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Spis treści

Anforderungen einer Risiko-/Ertrags-orientierten Gesamtbanksteuerung an das Risk-/Return-Steuerungsverfahren - Risk-/Return-Steuerungsverfahren für das Gesamtbankportfolio - Modellierung, Risk-/Return-Optimierung, Berechnung und Aggregation der Risk-/Return-Kennzahlen

O autorze

Dr. Ursula Theiler promovierte bei Prof. Dr. Hermann Meyer zu Selhausen am Seminar für Bankwirtschaft der Ludwig-Maximilians-Universität München. Sie ist Geschäftsführerin der Firma Risk Training, die Seminare im Bereich Risikomanagement und Banksteuerung veranstaltet.

Blurb

Der sich verschärfende Wettbewerb führt zu sinkenden Ertragsmargen und steigenden Risiken im Bankgeschäft. Dies erfordert die Einführung innovativer Verfahren der Gesamtbanksteuerung, die das bankweite Risiko- und Rentabilitätsmanagement eng miteinander verzahnen. Die Umsetzung einer integrierten, Risk-/Return-orientierten Steuerung des Gesamtbankportfolios wird zum ausschlaggebenden Wettbewerbsfaktor.

Ursula Theiler entwickelt das Grundmodell eines Risk-/Return-orientierten Steuerungsverfahrens, mit dem die Risiko-/Ertragsstruktur des Gesamtbankportfolios optimiert wird. Die Gesamterträge werden maximiert und die bankweiten Verlustrisiken aus interner und aus aufsichtsrechtlicher Sicht begrenzt. Die internen Verlustrisiken werden dabei durch das neuartige Risikomaß des Conditional Value at Risk gemessen. Für die Profit Center werden risikoadjustierte Risikokapitallimite und Performancekennzahlen berechnet. Insgesamt entsteht ein System konsistenter Plankennzahlen für das Gesamtbankportfolio, das eine wichtige Grundlage für die integrierte, Risk-/Return-orientierte Gesamtbanksteuerung bildet.