Optimierungsmethoden: Eine Einführung

ISBN-13: 9783642548208 / Niemiecki / Miękka / 2014 / 279 str.

Dieter Jungnickel

Opis

Diskrete und kontinuierliche Methoden der mathematischen Optimierung werden in diesem Lehrbuch integriert behandelt. Nach einer Einfuhrung werden konvexe Mengen (mit einer Anwendung auf notwendige Optimalitatsbedingungen bei Ungleichungsrestriktionen) behandelt, gefolgt von einer genaueren Betrachtung des Spezialfalls von Polyedern und dessen Zusammenhang zum Linearen Programmieren. Eine ausfuhrliche Darstellung des Simplexverfahrens schliesst diesen Teil ab. Danach wird die Konvexitat von Funktionen (inklusive einiger Abschwachungen) untersucht und fur ein grundliches Studium von Optimalitatskriterien sowie der Lagrange-Dualitat verwendet. Schliesslich folgen noch ein Ausblick auf allgemeine Algorithmen sowie ein kurzer Anhang zur affinen Geometrie.In der Neuauflage ist Anordnung und Darstellung des behandelten Stoffs nochmals grundlich im Sinne der aktuellen BA-Studiengange Mathematik, Wirtschaftswissenschaften und Informatik uberarbeitet worden."

Spis treści

Einführung.- Konvexe Mengen.- Polyeder und Lineare Programme.- Das Simplexverfahren.- Konvexe Funktionen.- Optimalitätskriterien.- Ausblick: Allgemeine Algorithmen.- Anhang: Affine Geometrie.- Literatur.- Sachverzeichnis.

O autorze

Prof. Dr. Dieter Jungnickel, Lehrstuhl fuer Diskrete Mathematik, Optimierung und Operations Research, Universität Augsburg

Blurb

Das vorliegende Buch ist eine Einführung in die Grundlagen der mathematischen Optimierung, die sich dadurch auszeichnet, dass diskrete und kontinuierliche Methoden integriert behandelt werden. Es wendet sich an Studenten der Mathematik, der Wirtschaftswissenschaften und der Informatik, die beginnen, etwas über Optimierung zu lernen.

In der Neuauflage ist die Anordnung und Darstellung des behandelten Stoffs nochmals gründlich überarbeitet worden. Nach einer Einführung werden in Kapitel 2 konvexe Mengen (mit einer Anwendung auf notwendige Optimalitätsbedingungen bei Ungleichungsrestriktionen) behandelt. Im folgenden Kapitel wird dann der Spezialfall von Polyedern genauer betrachtet und der Zusammenhang zum Linearen Programmieren hergestellt, was im Kapitel 4 in eine ausführliche Darstellung des Simplexverfahrens mündet. Danach wird die Konvexität von Funktionen (inklusive einiger Abschwächungen) untersucht und dann im Kapitel 6 für ein gründliches Studium von Optimalitätskriterien sowie der Lagrange-Dualität verwendet. Schließlich folgen noch ein Ausblick auf allgemeine Algorithmen sowie ein kurzer Anhang zur affinen Geometrie.