Operational Risk in Banken: Eine Methodenkritische Analyse Der Messung Von It-Risiken

ISBN-13: 9783835004245 / Niemiecki / Miękka / 2006 / 265 str.

Anja Hechenblaikner; Prof Dr Hermann Meyer Zu Selhausen

Opis

Anja Hechenblaikner untersucht die derzeit wichtigsten Methoden zur Messung von Operational Risk. Aufbauend auf einer klaren Kategorisierung des IT-Risikos als Teil des Operational Risk entwickelt sie Beurteilungskriterien wie z.B. Datenverfugbarkeit und Datenqualitat, Verwendbarkeit der Messergebnisse, Berucksichtigung von Abhangigkeiten zwischen Risikofaktoren und Validierbarkeit der Ansatze."

Spis treści

Grundlagen zu IT-Risiken und zum IT-Risikomanagement Grundlagen zur Messung von IT-Risiken und Entwicklung von methodenbezogenen Beurteilungskriterien Darstellung und methodenkritische Beurteilung von Indikatoransätzen und statistischen/versicherungsmathematischen Ansätzen Parallelen der IT-Risikomessung mit der Marktpreis- und der Kreditrisikomessung

O autorze

Dr. Anja Hechenblaikner promovierte bei Prof. Dr. Hermann Meyer zu Selhausen am Seminar für Bankwirtschaft der Universität München. Sie ist derzeit bei der HypoVereinsbank in der Kreditrisikomodellierung tätig.

Blurb

Der Einfluss der Informationstechnologie auf den Erfolg von Kreditinstituten ist unumstritten. Eine wichtige Rolle spielt dabei das mit dem IT-Einsatz verbundene Risiko. An Bedeutung hat das IT-Risiko in letzter Zeit vor allem dadurch gewonnen, dass es als Teilaspekt des Operational Risk zu sehen ist. Für das Operational Risk wird im Rahmen der "Neuen Basler Eigenkapitalvereinbarung" (Basel II) eine Unterlegung mit Eigenkapital gefordert. Allerdings haben sich im Risikomanagement der Banken noch keine Standards zur Messung von Operational Risk etabliert.

Anja Hechenblaikner untersucht die derzeit wichtigsten Methoden zur Messung von Operational Risk. Aufbauend auf einer klaren Kategorisierung des IT-Risikos als Teil des Operational Risk entwickelt sie dazu zunächst Beurteilungskriterien wie z.B. Datenverfügbarkeit und Datenqualität, Verwendbarkeit der Messergebnisse, Berücksichtigung von Abhängigkeiten zwischen Risikofaktoren und Validierbarkeit der Ansätze. Auf Basis dieser Kriterien analysiert sie Indikatoransätze und statistische/versicherungsmathematische Ansätze. Als Ergebnis weist sie erhebliche methodische Schwächen sowie bisher unerfüllbare Anforderungen der Ansätze nach. Diese stellen aufschlussreiche Ansatzpunkte für Verbesserungen der Messmethoden dar.