Nichtparametrische Analyse Und Prognose Von Zeitreihen

ISBN-13: 9783790805819 / Niemiecki / Miękka / 1991 / 244 str.

Paul Michels

Opis

Ende der Reihe berechnet werden, wobei die Schatzer als Koeffizienten eingehen, reduzie ren schlechte Parameterschatzungen im allgemeinen die Prognosegiite."

Spis treści

1 Einleitung.- I Motivation, Asymptotik und Modifikationen von Kern- und Nearest-Neighbour-Schätzern.- 2 Von der nichtparametrischen Dichteschätzung zur nichtparametrischen Zeitreihenanalyse und Prognose.- 2.1 Nichtparametrische Dichteschätzung.- 2.2 Nichtparametrische Regression.- 2.3 Nichtparametrische Zeitreihenanalyse und Prognose.- 3 Asymptotische Eigenschaften von Kern- und Nearest-Neighbour-Schätzern.- 3.1 Modellannahmen zur Herleitung asymptotischer Eigenschaften.- 3.2 Asymptotische Eigenschaften bei unabhängigen Beobachtungen.- 3.3 Asymptotische Eigenschaften bei abhängigen Beobachtungen.- 4 Ein Lösungsansatz zum Problem der Dimensionalität.- 4.1 Prognose auf der Basis ähnlicher aber möglicherweise entfernter Verlaufsmuster.- 4.2 Verringerung des Einflusses allzu ferner Verlaufsmuster.- 5 Biasreduktion durch asymmetrische Kerne.- 5.1 Der Fall p=1.- 5.2 Übertragung auf höhere Dimensionen.- 6 Biasreduzierende und varianzreduzierende Mischungen von Kern- und NN-Schätzern.- 7 Robuste Kern- und NN-Schätzer.- 7.1 M-Schätzer.- 7.2 L-Schätzer.- 7.3 R-Schätzer.- 7.4 Weitere Verfahren der robusten Kern- und Nearest-Neighbour-Schätzung.- 8 Weitere Modifikationen und einige Bemerkungen zur Wahl der Glättungsparameter.- 8.1 Additive nichtparametrische Modelle.- 8.2 Twicing.- 8.3 Jackknifing von Kern- und Nearest- Neighbour-Schätzern.- 8.4 Polynomiale nichtparametrische Regression.- 8.5 Semiparametrische Zeitreihenmodelle.- 8.6 Einige Bemerkungen zur Wahl der Bandweite und der Anzahl der nächsten Nachbarn.- II Einige empirische Studien.- 9 Nichtparametrische Modellierung der Wasserführung der Ruhr.- 9.1 Die Daten.- 9.2 Prediktogramme.- 9.3 Kern- und NN-Schätzer.- 9.4 Modifizierte Kern- und NN-Schätzer.- 10 Nichtparametrische Modellierung der Leitfähigkeit eines niedersächsischen Flusses.- 10.1 Die Daten.- 10.2 Prognoseeigenschaften gewöhnlicher NN-Schätzer.- 10.3 Verwendung asymmetrischer Kernfunktionen.- 10.4 Einbeziehen ähnlicher aber möglicherweise entfernter Verläufe.- 11 Nichtparametrische Modellierung der Luftbelastung durch Schwefeldioxid und Stickstoffdioxid.- 11.1 Allgemeines.- 11.2 Die Daten.- 11.3 Prognosen.- 12 Abschließende Bemerkungen.- Abbildungsverzeichnis.- Tabellenverzeichnis.