Nichtlineare Modelle Und Die Langfristige Entwicklung Der Staatstätigkeit: Rückkoppelungseffekte Zwischen Staatstätigkeit Und Individualinteressen

ISBN-13: 9783824461066 / Niemiecki / Miękka / 1994 / 287 str.

Klaus Muller

Opis

Das Buch untersucht den Erkenntniswert nichtlinearer Modelle mit endogenen Ruckkoppelungen zur Beschreibung der langfristigen Entwicklung der Staatstatigkeit. Durch die neue methodische Vorgehensweise ergibt sich ein besseres Verstandnis der Ruckkoppelungen zwischen Staatstatigkeit und Individualinteressen."

Spis treści

I. Einführung.- 1. Problemstellung.- 2. Untersuchungsziel und Vorgehensweise.- II. Ein einfaches nichtlineares Modell mit endogenen Rückkoppelungen zur Beschreibung der langfristigen Entwicklung der Staatsquote.- 1. Der Aufbau des Grundmodells.- 2. Erläuterung der Modellparameter und der Modelleffekte.- 2.1. Die Modellparameter.- 2.1.1. Der Kontrollparameter.- 2.1.2. Der Nichtlinearitätsfaktor.- 2.2. Beschreibung der Modelleffekte.- 2.2.1. Der Wachstumseffekt.- 2.2.2. Der Rückkoppelungseffekt.- 3. Besonderheiten nichtlinearer Rückkoppelungsmodelle.- 3.1. Die Abhängigkeit der Stabilität des Systems vom Kontrollparameter.- 3.1.1. Grenzwerte und deren Stabilität in Abhängigkeit vom Kontrollparameter.- 3.1.2. Auswirkungen marginaler Unterschiede in den Anfangsbedingungen bei unterschiedlichen Werten des Kontrollparameters.- 3.2. Die Abhängigkeit der Stabilität des Systems vom Nichtlinearitätsfaktor.- 3.2.1. Stabilitätseigenschaften in Abhängigkeit vom Nichtlinearitätsfaktor.- 3.2.2. Konsequenzen intertemporaler Schwankungen des Nichtlinearitätsfaktors infolge von Schwankungen der BSP-Wachstumsrate.- 3.3. Der Zusammenhang zwischen dem Nichtlinearitätsfaktor und dem Kontrollparameter.- 3.4. Konsequenzen unterschiedlicher Stabilitätseigenschaften für Wirtschaftstheorie und Wirtschaftspolitik.- III. Schätzung eines nichtlinearen Modells mit endogenen Rückkoppelungen zur Beschreibung der langfristigen Entwicklung der Staatsquote in der Bundesrepublik Deutschland.- 1. Empirische Vorgehensweise.- 1.1. Datenbasis.- 1.2. Schätzverfahren.- 2. Modellschätzung und Modellevaluierung.- 2.1. Ergebnisse der Modellschätzung.- 2.2. Modellevaluierung.- 2.2.1. Zulässigkeit des Modellansatzes.- 2.2.2. Zuverlässigkeit der Schätzergebnisse.- 3. Erläuterung und Weiterverarbeitung der Schätzergebnisse.- 3.1. Analyse der Zeitreihen der erklärenden Variablen.- 3.2. Analyse der geschätzten Modellstruktur.- 3.3. Ableitung und Erläuterung der geschätzten Modelleffekte.- 3.3.1. Ableitung und Erläuterung der Zeitreihe des Wachstumseffektes.- 3.3.2. Ableitung und Erläuterung der Zeitreihe des Rückkoppelungseffektes.- 3.4. Kritische Bewertung der Ergebnisse.- 4. Modifikationen der Schätzfunktion.- 4.1. Ein Modell mit variablem Kontrollparameter.- 4.1.1. Beschreibung und Begründung der veränderten Vorgehensweise.- 4.1.2. Darstellung und Interpretation der “empirischen” Zeitreihe des Kontrollparameters.- 4.1.3. Unterschiede zwischen den “empirischen” und den “echten” Modelleffekten.- 4.1.3.1. Unterschiede beim Wachstumseffekt.- 4.1.3.2. Unterschiede beim Rückkoppelungseffekt.- 4.1.4. Kritische Bewertung der Ergebnisse.- 4.2. Ein Modell mit variablem Nichtlinearitätsfaktor.- 4.2.1. Beschreibung und Begründung der veränderten Vorgehensweise.- 4.2.2. Unterschiede zwischen der “echten” und der “empirischen” Zeitreihe des Nichtlinearitätsfaktors.- 4.2.2.1. Die “empirische” Zeitreihe für bt.- 4.2.2.2. Die “empirische” Zeitreihe für ct.- 4.2.3. Unterschiede zwischen der “echten” und der “empirischen” Zeitreihe des Rückkoppelungseffektes.- 4.2.4. Kritische Bewertung der Ergebnisse.- 4.3. Erkenntniswert der durchgeführten Modifikationen.- IV. Nichtlineare Rückkoppelungen und vorhandene finanzwissenschaftliche Erkenntnisse.- 1. Verbesserungsansätze.- 1.1. Modifikationen anhand einzelner politökonomischer Variablen.- 1.1.1. Der Kontrollparameter und politökonomische Variablen.- 1.1.2. Der Nichtlinearitätsfaktor, Wachstumserwartungen und Rezessionen.- 1.2. Modifikationen anhand extrahierter Faktoren.- 1.2.1. Faktorenanalyse potentieller Erklärungsvariablen.- 1.2.2. Kontrollparameter und extrahierte Faktoren.- 1.2.3. Nichtlinearitätsfaktor und extrahierte Faktoren.- 1.2.4. Ein modifiziertes nichtlineares Modell.- 2. Integrationsansätze.- 2.1. Ansätze zur Erklärung der langfristigen Entwicklung der Staatstätigkeit.- 2.2. Verbindungen zwischen den Modelleffekten und vorhandenen finanzwissenschaftlichen Erkenntnissen.- V. Einsatzmöglichkeiten nichtlinearer Rückkoppelungsmodelle.- 1. Ein nichtlineares Modell zur Beschreibung der Staatsquote in den wichtigsten OECD-Ländern.- 1.1. Modellbeschreibung und Datenbasis.- 1.2. Modellschätzung und Modellevaluierung.- 1.3. Internationale Einstellungsunterschiede.- 1.3.1. Ableitung internationaler Einstellungsunterschiede aus den geschätzten Modellparametern.- 1.3.2. Ableitung internationaler Einstellungsunterschiede aus den Modelleffekten.- 1.4. Kritische Bewertung der Ergebnisse.- 2. Ein nichtlineares Modell zur Beschreibung der Entwicklung der Staatsquote in der ehemaligen DDR.- 2.1. Modellbeschreibung.- 2.2. Modellschätzung und Modellevaluierung.- 2.3. Interpretation der Schätzergebnisse.- 2.4. Kritische Bewertung der Ergebnisse.- VI. Abschließende Bemerkungen.- 1. Konsequenzen für den modernen Sozial- und Steuerstaat.- 2. Zusammenfassung der Ergebnisse und Ausblick.- VII. Literaturverzeichnis.- VIII. Anhänge.- Anhang 1: Variablenliste.- Anhang 2: Formeln.- Anhang 3: Tatsächliche und prognostizierte Staatsquote für die OECD-Länder.- Anhang 4: Schätzergebnisse für die OECD-Länder bei einer systematischen Verkürzung des Stützbereichs.- Anhang 5: Schätzergebnisse für die OECD-Länder bei einer Zufallsauswahl von Stützstellen.