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Multivariate Modellierung Operationeller Risiken in Kreditinstituten
ISBN-13: 9783834934079 / Niemiecki / Miękka / 2011 / 222 str.
Operationelle Risiken betreffen nahezu jede Geschaftstatigkeit von Banken. Sie verfugen uber ein hohes Schadenspotential und stellen eine groe Herausforderung fur das Risikomanagement der Banken dar. Verena Bayer untersucht Ansatze zur Quantifizierung operationeller Risiken und der Modellierung der Abhangigkeitsstruktur zwischen den Geschaftsfeldern eines Kreditinstitutes. Die Autorin pruft die Praxistauglichkeit der Verfahren anhand umfangreicher Simulationsstudien und der empirischen Analyse realer Verlustdaten.
Operationelle Risiken betreffen nahezu jede Geschäftstätigkeit von Banken. Sie verfügen über ein hohes Schadenspotential und stellen eine große Herausforderung für das Risikomanagement der Banken dar. Verena Bayer untersucht Ansätze zur Quantifizierung operationeller Risiken und der Modellierung der Abhängigkeitsstruktur zwischen den Geschäftsfeldern eines Kreditinstitutes. Die Autorin prüft die Praxistauglichkeit der Verfahren anhand umfangreicher Simulationsstudien und der empirischen Analyse realer Verlustdaten.
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