Modélisation du risque financier par la TEV et les copules

ISBN-13: 9783841668523 / Francuski / Miękka / 2015 / 120 str.

Okou Guei Cyrille

Opis

La théorie des valeurs extrêmes (TVE) occupe, depuis plusieurs années, une place privilégiée dans la recherche statistique pour la gestion des risques. Cette thèse contribue au développement de cet axe de recherche par lintroduction de nouveaux outils danalyse et de décision ou par ladaptation doutils existant. Notre travail est divisé en quatre grandes parties. Dans la première partie, nous nous intéressons aux fondements de la théorie des valeurs extrêmes (TVE), en mettant laccent sur lapproche de Peaks-Over-Threshold (POT). La deuxième partie concerne lapplication de la TVE pour la gestion du risque financier. Cette application a permis de développer des méthodes destimation du seuil optimal par lapproche de Peaks Over Threshold (POT). La troisième partie est réservée à la théorie des copules. Cette partie traite les techniques quoffrent les copules pour analyser les variables multivariées. La quatrième partie a été consacrée à lapplication des copules pour modéliser les variables macroéconomiques et les extrêmes des indices boursiers. Cette application aborde la modélisation de la dépendance entre variables aléatoires par les copules.

O autorze

Okou Guéï Cyrille est Professeur Assistant en statistique à l'Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa (Côte d'Ivoire). Il a soutenu son doctorat unique en statistique à la Faculté des Sciences de Rabat (Maroc, Mars 2014). Okou a participé à des travaux de recherches sur la modélisation de données statistiques, qui ont abouti à des publications.