Modellspezifikation von multivariaten ökonomischen Zeitreihen: Spezifikation von AR-, MA-, ARMA-, ARIMA-, VAR- und VARMA-Modellen

ISBN-13: 9783640477029 / Niemiecki / Miękka / 2009 / 126 str.

Arne Johannssen

Opis

Diplomarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich Statistik, Note: 1,0, Universitat Hamburg (Institut fur Statistik und Okonometrie), Sprache: Deutsch, Abstract: Die Veranderungen von Variablen uber die Zeit konnen anhand von Zeitreihen dargestellt werden. Zeitreihen treten in allen wissenschaftlichen Bereichen auf, sobald die Dynamik und die zeitliche Entwicklung realer Systeme empirisch untersucht wird. Okonomen konnen anhand von Zeitreihen insbesondere die Dynamik aggregierter okonomischer Aktivitaten wie beispielsweise des Bruttoinlandsprodukts, der Arbeitslosigkeit oder der Inflation analysieren. Je nach Zielsetzung werden Modelle jeweils an isolierte Zeitreihen angepasst oder mehrere Zeitreihen in einem multivariaten Modell gemeinsam betrachtet. Die univariate Zeitreihenanalyse eignet sich dazu, die Dynamik einzelner Zeitreihen zu untersuchen, ist jedoch nicht in der Lage, dynamische Interaktionen zwischen verschiedenen Variablen einzubeziehen. Multivariate Zeitreihenmodelle betrachten mehrere Variablen simultan und konnen so die dynamischen Interaktionen der Variablen untereinander berucksichtigen. Der Kern und damit das ubergeordnete Ziel der vorliegenden Arbeit liegt darin, Verfahren zur Modellspezifikation von multivariaten Zeitreihen zu diskutieren und zu vergleichen. Da jedoch einer multivariaten meist eine univariate Modellierung vorausgeht bzw. die Modellspezifikation einer multivariaten Zeitreihe haufig die Modellspezifikation der univariaten Teilreihen erfordert, wird in dieser Arbeit die Spezifikation von univariaten Zeitreihenmodellen vorangestellt, bevor auf multivariate Zeitreihenmodelle und ihre Spezifikation eingegangen wird. Im Detail besteht das Ziel dieser Arbeit darin, die von Athanasopoulos/Vahid (2008) modifizierte Skalarkomponenten-Methode zur Spezifikation von Vektor-Autoregressiven Moving-Average-Modellen darzustellen und mit dem in weiten Teilen der Literatur vorherrschenden Spezifika"