Mathematische Modellierung zur Ermittlung der kurz- und langfristigen Liquiditätsrisiken in Kreditinstituten sowie Entwicklung eines geeigneten Frühwa

ISBN-13: 9783656672647 / Niemiecki / Miękka / 2014 / 142 str.

Maximilian Hartel

Opis

Diplomarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich Mathematik - Sonstiges, Note: 1,3, Ludwig-Maximilians-Universitat Munchen (Mathematik - Lehrstuhl Finanzmathematik), Sprache: Deutsch, Abstract: Die Finanzkrise 2008 zeigte deutlich auf, dass sowohl von den Aufsichtsbehorden als auch von den Kreditinstituten die Signifikanz der Liquiditatsrisiken mageblich unterschatzt wurden. In Folge dessen erarbeitete die Bundesanstalt fur Finanzdienstleistungsaufsicht eine Neufassung der Mindestanforderungen an das Risikomanagement, die im Marz 2009 vorgelegt wurden und Weiterentwicklungen bezuglich Liquiditatsrisiken, Risikoaggregation und Stresstests beinhaltet. Damit Kreditinstitute die neuen Anforderungen erfullen konnen, arbeitet die RC Banken Gruppe an der Entwicklung eines Fruhwarnsystems, mit dem Gefahren fur die Zahlungsfahigkeit eines Instituts, unter Verwendung von Stresstests, fruhzeitig erkannt werden konnen. Der Prototyp dieses Systems wird in dieser Arbeit naher erlautert. Dabei handelt es sich um eine Software, die fur Experten auf dem Gebiet des Risikomanagements entwickelt wurde. Mittels des Systems sind Risikomanager von Banken in der Lage die Liquiditatsrisiken des betrachteten Kreditinstitutes zu quantifizieren. Die im Fruhwarnsystem verwendeten Komponenten werden vor den Erklarungen zur Software ausfuhrlich beschrieben, wobei dies bestimmte Verteilungen aus der Extremwerttheorie, die Peaks-over-Threshold Methode, die Liquiditatsablaufbilanz und der Liquidity Value at Risk sind. Daruber hinaus erfolgt die Denfinition des Liquiditatsrisikos aus mehreren Betrachtungsweisen, ein Abschnitt uber die Maximum-Likelihood-Schatzung, Ausfuhrungen zu den mathematischen Eigenschaften von Risikomaen sowie Beschreibungen klassischer Risikokennziffern und der Kennzahlen zur Quantifizierung von Liquiditatsrisiken. Die vorgestellten klassischen Kennziffern sind der Value at Risk und der Expected Shortfall, wahrend die Erlauterungen zu den Liquiditatsrisikokennzahlen, neben de