Markttechnische Handelssysteme Für Ausgewählte Wechselkurse: Eine Performance-Studie

ISBN-13: 9783658046125 / Niemiecki / Miękka / 2013 / 139 str.

Jonathan Hofmann

Opis

Die Kapitalmarktspekulation, insbesondere der Devisenmarkthandel, erfreut sich wachsender Beliebtheit. Immer haufiger verwenden professionelle Trader und Amateure markttechnische Handelssysteme, die sich vergleichsweise einfach implementieren lassen. Obwohl sie von jedem seriosen FOREX-Broker online zur Verfugung gestellt werden, existieren bislang keine wissenschaftlich fundierten Untersuchungen zur Wirksamkeit dieser Handelsinstrumente im Sinne eines erzielten Spekulationsgewinns. Jonathan Hofmann untersucht den Aufbau sowie die Funktionsweise und Wirksamkeit der gangigsten trendfolgenden und antizyklischen Handelssystemtypen. Auf der Basis historischer Kursdaten ermittelt er die jeweilige Performance der getesteten Handelssysteme und arbeitet die individuellen Starken und Schwachen heraus. Die Validitat der gewonnenen Erkenntnisse wurde mittels Signifikanztests sichergestellt.

Spis treści

​Definition und Klassifikation von Handelssystemen.- Merkmale und Konstruktion markttechnischer Handelssysteme.- Beleuchtung ausgewählter Performance-Maße.- Evaluation der Trading-Ergebnisse und des Trading-Verhaltens.​

O autorze

Dipl.-Kfm. (FH) Jonathan Hofmann, M.A., ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der Professur für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Rechnungswesen/Controlling an der Westsächsischen Hochschule Zwickau.

Blurb

Die Kapitalmarktspekulation, insbesondere der Devisenmarkthandel, erfreut sich wachsender Beliebtheit. Immer häufiger verwenden professionelle Trader und Amateure markttechnische Handelssysteme, die sich vergleichsweise einfach implementieren lassen. Obwohl sie von jedem seriösen FOREX-Broker online zur Verfügung gestellt werden, existieren bislang keine wissenschaftlich fundierten Untersuchungen zur Wirksamkeit dieser Handelsinstrumente im Sinne eines erzielten Spekulationsgewinns. Jonathan Hofmann untersucht den Aufbau sowie die Funktionsweise und Wirksamkeit der gängigsten trendfolgenden und antizyklischen Handelssystemtypen. Auf der Basis historischer Kursdaten ermittelt er die jeweilige Performance der getesteten Handelssysteme und arbeitet die individuellen Stärken und Schwächen heraus. Die Validität der gewonnenen Erkenntnisse wurde mittels Signifikanztests sichergestellt.

 

Der Inhalt

• Definition und Klassifikation von Handelssystemen
• Merkmale und Konstruktion markttechnischer Handelssysteme
• Beleuchtung ausgewählter Performance-Maße
• Evaluation der Trading-Ergebnisse und des Trading-Verhaltens

 

 

Die Zielgruppen

• Dozierende und Studierende der Bankwirtschaft, des Finanzmanagements und Controllings
• Mitarbeiter von Banken und Brokerhäusern, institutionelle und private Anleger und Händler

 

 

Der Autor

Dipl.-Kfm. (FH) Jonathan Hofmann, M.A., ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der Professur für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Rechnungswesen/Controlling an der Westsächsischen Hochschule Zwickau.