Liquiditätsrisiko-Management in Banken

ISBN-13: 9783640462964 / Niemiecki / Miękka / 2009 / 76 str.

Michael Pohl

Opis

Lizentiatsarbeit aus dem Jahr 2003 im Fachbereich BWL - Bank, Borse, Versicherung, Note: 5,8 (CH = sehr gut), Universitat Basel (Abteilung Bankmanagement und Controlling), Sprache: Deutsch, Abstract: Nachdem innerhalb des Risiko-Controllings lange Zeit das Hauptaugenmerk der Messung von Kredit- und Marktrisiken galt, gelangen in jungster Zeit zunehmend auch das operationelle Risiko sowie das Liquiditatsrisiko in den Fokus der Betrachtung. Einen entscheidenden Einfluss auf die wachsende Bedeutung des Liquiditatsrisikos besitzt dabei die Zunahme von Optionsrechten im Kredit- und Anlagegeschaft. Aber auch die abnehmende Kundenbindung, welche durch die Entwicklung des Internets und die dadurch erleichterte Vergleichbarkeit von Konditionen nochmals Vorschub erhalten hat, stellt einen treibenden Faktor dar. Daruber hinaus kann es sich im heutigen Marktumfeld kein Institut mehr erlauben eine unnotig groe und nur wenig rentable Liquiditatsreserve vorzuhalten. Im vorliegenden Beitrag werden vor diesem Hintergrund das Liquiditatsrisiko allgemein eingeordnet, Verfahren zur Messung vorgestellt und abschlieend Ansatze zur Steuerung dargestellt.

O autorze

Michael Pohl ist Diplomsoziologe, Lehr-/Supervisor (DGSv), Mastercoach (DGfC) und Kommunikationsberater in Bielefeld. Er begleitet und konzipiert seit 25 Jahren innovative Bildungsprojekte und berät Organisationen, Teams und Einzelpersonen.