Limitsysteme und Risikokapitalallokation

ISBN-13: 9783640803095 / Niemiecki / Miękka / 2011 / 26 str.

Xingang Zhou

Opis

Studienarbeit aus dem Jahr 2008 im Fachbereich BWL - Bank, Borse, Versicherung, Note: 1,3, Universitat Hohenheim, Sprache: Deutsch, Abstract: Aktuell ist zu beobachten, dass das Risikopotential auf den Finanzmarkten z.B. durch Krisen und scharferen Wettbewerb deutlich zunimmt. Obwohl fur Banken der Umgang mit Risiken schon immer eine enorme Rolle gespielt hat und sie umfassende Erfahrung auf diesem Gebiet besitzen, sind die heutigen Risiken und Gefahren sehr viel facettenreicher und werden immer komplexer. Aus diesem Grund wachsen standig die Anforderungen an das Risikomanagement, diese Risiken zu bewaltigen, um Verluste aus eingegangenen Geschaften zu verhindern und Ertrage zu erzielen. Schliesslich verdient eine Bank hauptsachlich Geld, indem sie Risiken nicht vermeidet, sondern kalkuliert, eingeht und bewaltigt. Aus Risikoabsicherungsaspekten mussen Kreditinstitute jedes Geschaft mit einem bestimmten Anteil an Eigenkapital unterlegen. Dieser bindende Zusammenhang zwischen Risiko und Ei-genkapital ist auch Grundlage von bankaufsichtsrechtlichen Neuregelungen wie Basel 2. Al-lerdings ist Eigenkapital teuer und nur beschrankt verfugbar. Wie diese knappe Ressource nun moglichst vernunftig und profitabel verteilt werden soll, draus entwickelt sich ein komplexes Allokationsproblem, weil Geschaftsfelder unterschiedlich risikobehaftet sind und die Eigen-kapitalanforderungen sich unterscheiden. Den Kern dieser Arbeit bilden verschiedene Konzepte zur Verteilung von Risikokapital."