Laenderrisikoanalyse Im Rahmen Moderner Kreditrisikomodelle Bei Banken: Eine Untersuchung Mit Besonderem Schwerpunkt Auf Marktpreisinformationen Von E

ISBN-13: 9783631503447 / Niemiecki / Miękka / 2003 / 234 str.

Markus Wade; Markus Wadae

Opis

Ein schwieriges Geschaftsumfeld und neue aufsichtsrechtliche Vorgaben fordern den Einsatz quantitativer Methoden und Modelle im Kreditrisikomanagement. Bisher wurden uberzeugende Weiterentwicklungen vorwiegend im Bereich des nationalen Firmenkundengeschafts erzielt. Obwohl die Bedeutung von Landerrisiken im internationalen Kreditgeschaft unbestritten ist, wird diese Problematik entweder ausgeklammert oder es werden -Notlosungen- eingesetzt, die mit den Erfordernissen moderner Kreditrisikomodelle nicht kompatibel sind. Mit dieser Arbeit soll ein Beitrag geleistet werden, Landerrisiken in die aktuelle Diskussion aufzunehmen. Hierzu wird u.a. der Forschungsbedarf beleuchtet und nach konkreten Losungen der dringlichsten Probleme gesucht."

Spis treści

Aus dem Inhalt : Darstellung von Kredit- und Länderrisiken - Aktueller Forschungsbedarf bei der Länderrisikoanalyse - Ermittlung von Parametern des Ausfallrisikos für Länder auf der Basis von Marktdaten - Integration von Länder- und Firmenkreditrisiko.

O autorze

Der Autor: Markus Wadé wurde 1969 in München geboren. Nach dem Zivildienst und einer Ausbildung zum Bankkaufmann studierte er Volkswirtschaft an der Uni- versität Regensburg und der Wesleyan University, USA. Von 1999 bis 2002 arbeitete er als wissenschaftlicher Assistent an der Universität Regensburg am Lehrstuhl für Statistik, wo er auch promovierte. Neben der Lehrtätigkeit war der Autor in dieser Zeit an zahlreichen Projekten mit Banken und Sparkassen im Bereich Rating und Kreditrisikomodellierung beteiligt.