Gaston-Alfred-Louis Leroux grandit en Normandie et suit sa scolarité au collège d'Eu. Après avoir obtenu le baccalauréat de lettres au lycée de Caen, il s'installe à Paris en octobre 1886, et s'inscrit à la faculté de droit. Devenu avocat en 1890, il exerce cette profession jusqu'en 1893. Pour arrondir ses fins de mois, il écrit des comptes rendus de procès pour le journal L'Écho de Paris.Son compte rendu du procès d'Auguste Vaillant, auteur de l'attentat de la Chambre des députés, tombe sous les yeux de Maurice Bunau-Varilla, directeur du journal Le Matin, qui propose à Leroux de devenir le chroniqueur judiciaire de ce quotidien, à l'époque le plus important de Paris. Leroux a ainsi l'occasion de suivre le procès de personnages qui auraient pu figurer dans ses romans, en particulier les anarchistes (notamment les poseurs de bombes).À partir de 1901, devenu grand reporter, il effectue de nombreux voyages en France et à l'étranger, notamment en Espagne et au Maroc. Au Matin, il fait paraître en 1903 un feuilleton, Le Chercheur de trésors, qui paraît l'année suivante sous le titre La Double Vie de Théophraste Longuet. De juin 1904 à mars 1906, il est l'envoyé spécial permanent du Matin en Russie et assiste, à ce titre, aux sanglantes prémices de l'écroulement de l'Empire des Tsars.