Kreditrisikohandel, Basel II Und Interne Märkte in Banken

ISBN-13: 9783835006720 / Niemiecki / Miękka / 2007 / 414 str.

Jochen Klement; Prof Dr Manfred Steiner

Opis

Jochen Klement analysiert das Einsatzpotenzial interner Markte, um so die Allokation des haftenden Eigenkapitals im Kreditbereich optimal zu gestalten. Er erarbeitet Kriterien fur ein Handelssystem fur Kreditrisiken und entwickelt darauf aufbauend ein Vorgehen zur Implementierung eines Systems, das einerseits Reportingzwecken dient und andererseits einen (semi-)internen Markt abbildet."

Spis treści

Kreditgeschäft und Kreditrisikotransfer Messung des Ausfallrisikos Kreditrisikoportfoliomodelle Bankenaufsicht und Basel II Interner Markt als Instrument des Bankcontrollings Struktur eines internen Marktes für Kreditrisiken System eines internen Kreditrisikomarktes in Banken

O autorze

Dr. Jochen Klement promovierte bei Prof. Dr. Manfred Steiner am Lehrstuhl für Finanz- und Bankwirtschaft der Universität Augsburg. Er ist Consultant der 1 PLUS i GmbH, Nürnberg.

Blurb

Die aus Basel II resultierenden Anforderungen bzw. die neue Solvabilitätsverordnung erfordern interne Steuerungsmechanismen und neue Möglichkeiten des Kreditrisikotransfers. Hier bietet sich das Konstrukt des internen Marktes an, das die Flexibilität der Institute aufgrund kurzer Entscheidungswege erheblich verbessert. Die dezentrale Banksteuerung verfügt damit über ein neues Element, das im Rahmen des integrierten Bankcontrollings implementiert werden kann.

Jochen Klement analysiert auf der Basis der ökonomischen und aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen das Einsatzpotenzial interner Märkte, um so die Allokation des haftenden Eigenkapitals im Kreditbereich optimal zu gestalten. Er erarbeitet Kriterien für ein Handelssystem für Kreditrisiken und entwickelt darauf aufbauend ein Vorgehen zur Implementierung eines Systems, das einerseits Reportingzwecken dient und andererseits einen (semi-)internen Markt abbildet. Mit Hilfe dieses Systems werden Experimente durchgeführt, die vor allem die Vorteilhaftigkeit semiinterner Märkte bestätigen.