Konstruktion Und Einsatz Von Digitalfiltern Zur Analyse Und Prognose Ökonomischer Zeitreihen

ISBN-13: 9783531027609 / Niemiecki / Miękka / 1978 / 124 str.

Winfried Stier

Opis

Die vorliegende Arbeit ist ein Forschungsbericht uber das vom Ministerium fur Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen in den Jahren 1975 - 77 unterstutzte Projekt "Konstruktion und Einsatz von Digitalfiltern zur Analyse und Prognose okonomischer Zeitreihen." Der Bericht ist be sst knapp gehalten, da zum einen eine vollstandige Darstellung aller erarbeiteten Resultate den vom Ministerium gesteckten Umfang bei weitem uberschrit ten hatte und zum anderen eine solche ausfuhrliche Dokumen tation an dieser Stelle nicht erforderlich ist, da uber die wichtigsten Aspekte des Projektes separate Publika tionen erfolgen. Ausserdem waren manche Verfahren beim offiziellen Abschluss des Projektes noch nicht anwendungs reif. Bisher sind vom Projektleiter folgende projektbezogene Arbeiten erschienen bzw. befinden sich im Druck: Zur Diskussion der sog. "langen Konjunkturwellen" - eini ge statistische Bemerkungen, in: Wirtschaftsdienst (De zember 1976). Grundprobleme der Saisonbereinigung okonomischer Zeitrei hen, in: Jahrbucher fur Nationalokonomie und Statistik, Bd. 192, Heft 3 - 4 (1977). Uber eine Klasse von einfachen FIR-Tiefpass-Selektions Filtern, in: Allgemeines statistisches Archiv, Heft 3, 1978. Zur Verknupfung von "Zeitbereichsanalyse" und "Frequenz bereichsanalyse" - ein Beitrag zur Zeitreihenanalyse, in: Mathematische Operationsforschung und Statistik, Sero STATISTICS 9 (1978) Nr. 3. - IV - In Vorbereitung befinden sich eine grossere Arbeit von H. Schulte zum Problem der "langen Konjunkturwellen" ("Metho dische Untersuchungen zum Problem langer Wellen"), die bis zum Sommer dieses Jahres abgeschlossen sein wird, sowie zwei Arbeiten des Projektleiters, welche die im vorliegen den Bericht skizzierten Verfahren zur Saisonbereinigung okonomischer Zeitreihen ausfuhrlich darst

Spis treści

1. Nicht-rekursive Filter.- 1.1. Grundbegriffe der Filtertheorie.- 1.2. Konstruktion von FIR-Filtern durch “windowing”.- 1.2.1. Ein Simulationsbeispiel.- 1.2.2. Ein praktisches Beispiel.- 1.2.3. Ein Vergleich mit einfachen gleitenden Durchschnitten.- 1.3. Optimale FIR-Filter.- 2. Rekursive Filter.- 2.1. Einfache rekursive Filter.- 2.2. Optimale rekursive Filter.- 2.3. Der Kerbenfilter.- 3. Die Verwendung von rekursiven Filtern zur Lösung praktischer Probleme der Zeitreihen-analyse.- 3.1. Zum Problem der “long-swings”.- 3.2. Grundsätzliche Probleme der Saisonbereinigung ökonomischer Zeitreihen.- 3.2.1. Vorbemerkungen.- 3.2.2. Zum Vergleich von Saisonbereinigungsverfahren.- 3.2.3. Verknüpfung von Zeitbereichsanalyse und Frequenzbereichsanalyse?.- 3.3. Saisonbereinigung und rekursive Filter.- 3.4. Ein neues Verfahren zur Saisonbereinigung ökonomischer Zeitreihen.- 3.5. Ein neues Verfahren zur Schätzung einer “glatten Reihe”.- 3.6. Rekursive Filter und Zeitreihenprognose.- 4. Anhang.