Journees de Statistique Des Processus Stochastiques

ISBN-13: 9783540086581 / Angielski / Miękka / 1978 / 202 str.

Didier Dacunha-Castelle; Bernard Van Cutsem

Spis treści

Caracterisation et test du caractere agregatif des processus ponctuels stationnaires sur ?2.- Sur les applications de la theorie des martingales a l'etude statistique d'une famille de processus ponctuels.- Estimation et controle des chaines de Markov sur des espaces arbitraires.- Representations markoviennes de processus gaussiens stationnaires et applications statistiques.- L'adequation du processus multivariable gaussien continu stationnaire centre de densite spectrale rationnelle.- Filtrage de diffusions avec conditions frontieres : caracterisation de la densite conditionnelle.- Application de resultats de convergence de processus multidimensionnels a l'etude des statistiques de rang.