Grundlagen Und Probleme Der Betriebswirtschaftlichen Risikotheorie

ISBN-13: 9783409330626 / Niemiecki / Miękka / 1973 / 216 str.

Lothar Streitferdt

Opis

Die Betriebswirtschaftslehre befindet sich auf dem Wege, von einer beschreibenden, konstatierenden oder historischen Wissenschaft zu einer erkHirenden und operationalen. Eine Arbeit uber ein so grund satzliches Problem wie das der Unsicherheit und des Risikos mu13 zu diesem Zeitpunkt dieses "sich auf dem Wege befinden" wieder spiegeln. Das ist bei der vorliegenden Arbeit in vielen Einzelheiten der Fall. Das als Grundkonzept gewahlte Modell der Entscheidung bei Unsicherheit zeigt jedoch die Einordnung dieser Einzelfragen in das Gesamtproblem. Probleme der betriebswirtschaftlichen Risikotheorie sind in Wissen schaft und Praxis intensiv und zum Tell mit viel Engagement disku tiert worden. Das ist nicht verwunderlich, wenn man bedenkt, da13 eine Beti-iebswirtschaftslehre bei Siche'rheit kaum einen realen Bezug hatte. Und tatsachlich findet man ja auch in allen Grundlagenwerken viele Risikoprobleme, die dort nur nicht immer als solche gekenn zeichnet werden. Besonders intensiv werden Risikofragen zur Zeit in der Investitions und Finanzierungstheorie diskutiert; zum Teil mit beachtlichem Er folg. Auf die Behandlung dieser Einzelprobleme wurde jedoch zu Gunsten grundsatzlicher tiberlegungen, die im Prinzip bei allen Ein zelproblemen wiederkehren, verzichtet. Fur die Betreuung und Forderung der Arbeit danke ich meinem aka demischen Lehrer, Herrn Prof. Dr. K. Luder, fUr manchen wert vollen Hinweis bei der Fertigstellung des Manuskriptes Herrn Prof. Dr. W. Karten. Besonderer Dank gebuhrt auch meinem Freund und Kollegen Dr. W. Kupper fur anregende Diskussionen. Schlie13lich danke ich dem Seminar fUr Allgemeine Betriebswirtschaftslehre der Universitat Hamburg fUr die Aufnahme der Arbeit in die Schriften reihe und dem Gabler Verlag fUr die entgegenkommende Zusammen arbeit.

Spis treści

1. Grundlagen der betriebswirtschaftlichen Risikotheorie.- 1.1. Einführende Bemerkungen.- 1.2. Ziel und Gang der Untersuchung.- 1.3. Unsicherheit, Risiko, Chance, subjektives und objektives Risiko (Begriffsklärung).- 1.4. Die Entscheidungsanalyse als Grundlage der Risikotheorie.- 1.4.1. Das Modell der Entscheidung.- 1.4.2. Die Bestimmungsgrößen der Entscheidung.- 1.4.3. Die Zusammenfassung und Aufteilung von Entscheidungsräumen.- 1.5. Der Aktionsraum bei Risiko.- 1.5.1. Informationsbeschaffung und Informationsverarbeitung.- 1.5.2. Maßnahmen zur direkten Beeinflussung von Wahrscheinlichkeiten.- 1.5.3. Maßnahmen der Risikoübertragung (Risikoabwälzung).- 1.5.3.1. Maßnahmen der offenen Risikoübertragung (Risikoabwälzung).- 1.5.3.1.1. Die Versicherung.- 1.5.3.1.2. Die Haftungsverteilung in Verträgen.- 1.5.3.2. Maßnahmen der versteckten Risikoübertragung (Risikoabwälzung).- 1.5.4. Maßnahmen zur Gestaltung der betrieblichen Flexibilität.- 1.5.4.1. Die Flexibilität in der Produktion.- 1.5.4.2. Die Flexibilität im Absatzbereich.- 1.5.4.3. Die Flexibilität im Finanzbereich.- 1.5.5. Maßnahmen der Risikostreuung.- 1.6. Die Zielsetzung bei Risiko.- 1.6.1. Der risikopolitische Horizont.- 1.6.2. Die Wertfunktion.- 2. Das Risikoverhalten des Subjektes.- 2.1. Die Beschreibung der Unsicherheit.- 2.1.1. Die Grenzen des strengen Wahrscheinlichkeitskonzeptes.- 2.1.2. Die Erfassung der reinen, statistischen Unsicherheit.- 2.1.3. Die ausschließliche Verwendung objektiver Wahrscheinlichkeiten.- 2.1.4. Die wahrscheinlichkeitsfreie Beschreibung von Unsicherheitssituationen.- 2.2. Die Risikopräferenz.- 2.2.1. Risikopräferenz bei bekannten Wahrscheinlichkeiten.- 2.2.1.1. Die rationale Risikopräferenzfunktion.- 2.2.1.2. Diskussion der Bernoullirationalen Risikopräferenz.- 2.2.1.3. Rationale Entscheidungskriterien.- 2.2.1.3.1. Ordinale Parameter.- 2.2.1.3.2. Metrische Parameter.- 2.2.1.3.3. Andere Parameter.- 2.2.2. Risikopräferenz bei reiner, statistischer Unsicherheit.- 2.2.2.1. Das Axiomensystem von Chernoff.- 2.2.2.2. Rationale Risikopräferenz bei reiner, statistischer Unsicherheit.- 2.2.2.3. Rationale Entscheidungskriterien bei reiner, statistischer Unsicherheit.- 2.2.3. Anmerkungen zur weiteren Entwicklung.- 3. Die Informationen bei Risiko.- 3.1. Das Informationsoptimum.- 3.1.1. Der Erwartungswert vollkommener Information.- 3.1.2. Beispiele für die Ermittlung des Wertes zusätzlicher Informationen.- 3.2. Prognose.- 3.2.1. Die Methoden des Schließens.- 3.2.2. Die Prognosemethoden.- 3.2.2.1. Prognose eines einzelnen Merkmals.- 3.2.2.1.1. Verfahren zur Prognostizierung des wahrscheinlichsten Wertes.- 3.2.2.1.1.1. Zeitreihenverfahren.- 3.2.2.1.1.2. Analogverfahren.- 3.2.2.1.2. Prognose einer eindimensionalen Wahrscheinlichkeitsverteilung.- 3.2.2.2. Prognose mehrerer interdependenter Merkmale.- 3.2.2.3. Die Kombination von Prognosen.- 4. Betriebswirtschaftliche Risikoanalyse.- 4.1. Zufallsvariable im betrieblichen System.- 4.2. Unsicherheit im Absatzbereich beim Einprodukt-Betrieb.- 4.2.1. Die Kosten bei stochastischer Nachfrage im Einprodukt-Einfaktor-Modell.- 4.2.2. Die Leistung bei stochastischer Nachfrage im Einprodukt-Einfaktor-Modell.- 4.2.3. Der Erfolg bei stochastischer Nachfrage im Einprodukt-Einfaktor-Modell.- 4.3. Erweiterung auf den Mehrproduktfall.- 4.3.1. Die Nachfrage eines Gutes ist unsicher.- 4.3.1.1. Das Risiko beim Aktionsraum p und r.- 4.3.1.2. Das Risiko beim Aktionsraum p.- 4.3.2. Unsichere Preise.- 4.3.3. Die Nachfrage von zwei Gütern ist unsicher.- 4.3.3.1. Das Risiko beim Aktionsraum p und r.- 4.3.3.2. Das Risiko beim Aktionsraum p.- 4.3.4. Die Nachfragemengen von 1 ? n Gütern sind unsicher.- 4.3.4.1. Die Fxi sind stabile (µ, ?)-Verteilungen.- 4.3.4.2. Beispiel.- 4.4. Unsicherheit in der Produktion.- 4.4.1. Die Optimalitätsbedingungen bei (µ, ?2)-Präferenz.- 4.4.2. Die Optimalitätsbedingungen bei (µ, ?2, r3)-Präferenz.- 4.5. Anmerkungen zur weiteren Entwicklung.- Verzeichnis der Abkürzungen.