Grossissements de Filtrations: Exemples Et Applications: Seminaire de Calcul Stochastique 1982/83 Universite Paris VI

ISBN-13: 9783540152101 / Francuski / Miękka / 1985 / 315 str.

Thierry Jeulin; Marc Yor

Spis treści

Grossissement de filtrations et absolue continuite de noyaux.- Grossissement initial, hypothese (H?) et theoreme de Girsanov.- Grossissement de filtration et processus d'Ornstein-Uhlenbeck generalise.- Entropie d'une partition, et grossissement initial d'une filtration.- Grossissement gaussien de la filtration Brownienne.- Inegalités de martingales continues arretées à un temps quelconque.- Inegalites de martingales continues arretees a un temps quelconque: Le role de certains espaces BMO.- Théorème de Girsanov généralisé et grossissement d'une filtration.- Application de la theorie du grossissement a l'etude des temps locaux Browniens.