Globales Risikomanagement in Finanzinstitutionen: Technologische Herausforderungen Und Intelligente Technik

ISBN-13: 9783322895134 / Niemiecki / Miękka / 2012 / 498 str.

Dimitris Chorafas

Opis

Der Schliissel zum zukiinftigen Erfolg im Bankgewerbe liegt in Konzentration und Zielgerichtetheit und im Management der Risiken. Trotz der Deregulierung konnen die Banken es sich heute nicht mehr leisten, allen Kunden, die sie erreichen konnen, aIle Produkte, die sie der Gesetzgebung entsprechend anbieten konnten, auch wirklich zu offerieren. Die erfolgreichen Geldinstitute sind und werden in immer starkerern MaBe die sein, die: - konzentrierte zielgerichtete Strategien entwickeln, - ihre Gemeinkosten senken, - ihre Vorteile geschickt ausnutzen, - ihre Risiken zu berechnen wissen. Das wird dazu fUhren, daB sich die Banken weniger ahnlich sehen als in der Vergangenheit und eine sogar noch groBere Variationsbreite in ihren Leistungen aufweisen, als das heute der Fall ist. Urn die Sieger ausweisen zu konnen, bedarf es einer tiefgreifenden Analyse der Produktlinien jedes einzelnen Geldinstituts sowie der Strategien, die das Management verfolgt. Hauptkriterien sind die Fahigkeit, zu positiven Ergebnissen zu gelangen, und das RisikobewuBtsein. 1m Marz 1989 bemerkte der Economist sehr treffend: "Der Konsens, der das Bankgeschaft bestimmt und definiert hat, bricht auseinander. Geschaftsbanken ... stufen sich bereits nach der Rentabilitat, besonders nach der Kapitalverzinsung (return on equity), ein und nicht nur einfach nach der GroBe. Sie werden sich in zunehmendem MaBe aus Aktivitaten zuriickziehen, die nicht die entsprechende Rendite erbringen." Das ist in der Tat die Richtung, die es einzuschlagen gilt. Ein weiterer wichtiger Trend ist die Risiko-Kontrolle.

Spis treści

I: Risiko-Management aus der Sicht des Bankers.- 1: Der Finanzintermediär und die Bedeutung des Risikos.- 1 Einführung.- 2 Definition von Risiko.- 3 Das Geschäft von Banken und Bankern.- 4 Rohstoffe des Bankgeschäfts: Geld und Elektronik.- 5 Politik, Risiken und die Funktion des Bankgeschäfts.- 2: Vorbedingungen für das Risiko-Management.- 1 Einführung.- 2 Bewältigung eines sich wandelnden Geschäftsumfeldes.- 3 Eingehen von Risiken aus Wettbewerbsgründen.- 4 Einem Zahlungssystem innewohnende Risiken.- 5 Liquidität der Bank.- 6 Verläßlichkeit der Einlagen.- 3: Die Herausforderungen des Globalrisikos.- 1 Einführung.- 2 Der globale Finanzmarkt.- 3 Follow-the-Sun-Overdraft und finanzielle Integrität.- 4 Reserven und Cash Flow.- 5 Bilanz- und Haushaltsunwirksamkeit.- 6 Reglementierung bilanzunwirksamer Geschäfte.- 4: Das Management der Risiken.- 1 Einführung.- 2 Analytische Methoden zur Risiko-Kontrolle.- 3 Integrative Ansätze zum Risiko-Management.- 4 Die Rolle von Expertensystemen bei der Risikokontrolle.- 5 Liegen führende Banken in Amerika und Europa beim Risiko-Management weit an der Spitze?.- 6 Commercial und Financial Paper.- 5: Ein Modell zum Risiko-Management.- 1 Einführung.- 2 Ungewißheit: Die unterste Linie des Risiko-Managements.- 3 Einschätzung der globalen Datenbank.- 4 Methodik zur Definition von Risiko-Toleranzen.- 5 Die Roboterisierung einer Lösung zum Risiko-Management.- 6: Das Eingehen von Risiken im Investment Banking.- 1 Einführung.- 2 Im Brennpunkt: Das Top Management.- 3 Angesichts von Handelsrisiken.- 4 Von der Qualitätskontrolle zum Risiko-Management.- 5 Abstimmung des Systems auf den persönlichen Stil der Bank.- 7: Commercial Banking und seine Risiken.- 1 Einführung.- 2 Kredit und der Akt des Geldverleihens.- 3 Verlust und Betrug im Kreditgewerbe.- 4 Das brennende Problem der Savings & Loans.- 5 Der amerikanische Steuerzahler rettet die Sparkassen.- 6 Eine Fallstudie für Inkompetenz: Dritte-Welt-Schulden.- 7 Ausnutzen der Schuldner-Macht.- 8: Die Bank als Netzwerk.- 1 Einführung.- 2 Der Marketing-Touch.- 3 Geschäftsstellen und Globalisierung.- 4 Geldeinstandskosten.- 5 Vorsicht vor den Arbeitskosten.- II: Der Beitrag des Technologen zum Risiko-Management.- 9: Eine verantwortungsvolle Aufgabe für leitende Technologen.- 1 Einführung.- 2 Definition einer neuen Infrastruktur.- 3 Die Raketenforscher der Wall Street.- 4 Supercomputer im Bankgeschäft.- 5 Technologie-Transfer: Ein Beispiel für künstliche Intelligenz.- 10: Spitzen-Geldinstitute entwickeln ihre Technologievorhaben für die 90er Jahre.- 1 Einführung.- 2 Computerarbeitsplätze von Händlern und Programmierern.- 3 Investitionen zur Produktivitätsverbesserung und erwartete Rendite.- 4 Firmeninterne Netzwerke für die neue Generation von Computerarbeitsplätzen.- 5 Verbesserung des Nutzer-Service durch Visualisierung und Prozeß automation.- 11: Die wachsende Bedeutung intelligenter Netzwerke in der Finanztechnologie.- 1 Einführung.- 2 Der globale Handel und der 24-Stunden-Handel.- 3 Eine gemeinsame Grenze für Devisen und Wertpapiere.- 4 Von der Datenverarbeitung zur Wissensverarbeitung.- 5 Eine neue Welle von Electronic Banking-Serviceleistungen und die Intelligenz der Gemeinschaft.- 12: Imaging, elektronische Belegbearbeitung und die Rolle von Expertensystemen.- 1 Einführung.- 2 Fruchtbare Betätigungsfelder für die Bildverarbeitung.- 3 Great Western und Security Pacific.- 4 Imaging-Anwendungen in anderen Geldinstituten.- 5 Der Einsatz von Expertensystemen bei Bildplattenimplementierungeh.- 13: Durch künstliche Intelligenz unterstützte verteilte Datenbanken.- 1 Einführung.- 2 Geldinstitute untersuchen das Datenbankproblem.- 3 Intelligent Database Assistant (IDA)] von GTE.- 4 California Intelligent Database Assistant (CALIDA) im Einsatz.- 5 Öffentliche Datenbanken und wettbewerbsorientierte Informationen.- 14: Fundstellen (repositories) und computerunterstütztes Software Engineering.- 1 Einführung.- 2 Wer will sich mit alten Programmen abgeben? Die OfficeVision-Falle.- 3 Es ist an der Zeit, mit den Systemen 360 und 370 aufzuhören.- 4 Das IBM-Repository, künstliche Intelligenz, Datenbanken und elektronische Nachrichtenübermittlung.- 5 Computerunterstütztes Software Engineering erfordert eine kohärente konzeptionelle Lösung und eine neue Kultur.- 15: Eine Objekte und semantische Modelle nutzende betriebliche Speichereinrichtung.- 1 Einführung.- 2 Die logische Grundlage für eine betriebliche Speichereinrichtung.- 3 Implementierung in einem Bankenumfeld.- 4 Auf Wissen beruhende Systeme beim Projekt-Management.- 5 Die Anwendung objektorientierter Datenbanken und der Einsatz von Meta-Modellen.- 6 Der Übergang zu semantischen Datenmodellen.- Stichwortverzeichnis.