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Gestion del Riesgo de Mercado En El Negocio de Generacion Electrica
ISBN-13: 9783847350958 / Hiszpański / Miękka / 2011 / 280 str.
Esta tesis doctoral aborda el problema de la gestion del riesgo de mercado en el medio plazo de una empresa de generacion hidrotermica en un entorno oligopolista mediante tecnicas de optimizacion estocastica. Para ello propone, formula y desarrolla un modelo que permite representar un mercado mayorista de electricidad en el que participan varias empresas de generacion cuyo objetivo es maximizar su margen operativo limitando su riesgo de mercado. Esto no solo supone un importante reto de modelado, sino tambien algoritmico y practico. El riesgo de mercado para una empresa de generacion en un terreno desregulado se debe a su exposicion a distintas fuentes de incertidumbre. Parte de ese riesgo esta directamente relacionado con la incertidumbre de operar en varios mercados (variacion de los precios de los combustibles o de la electricidad, por las propias decisiones o por las de la competencia), y con la incertidumbre propia de la actividad de generacion electrica (aportaciones hidraulicas). Para la gestion del riesgo de mercado las empresas establecen una cobertura dinamica consistente en la toma de posiciones en derivados financieros, junto con la explotacion de su parque generador."
Esta tesis doctoral aborda el problema de la gestión del riesgo de mercado en el medio plazo de una empresa de generación hidrotérmica en un entorno oligopolista mediante técnicas de optimización estocástica. Para ello propone, formula y desarrolla un modelo que permite representar un mercado mayorista de electricidad en el que participan varias empresas de generación cuyo objetivo es maximizar su margen operativo limitando su riesgo de mercado. Esto no sólo supone un importante reto de modelado, sino también algorítmico y práctico. El riesgo de mercado para una empresa de generación en un terreno desregulado se debe a su exposición a distintas fuentes de incertidumbre. Parte de ese riesgo está directamente relacionado con la incertidumbre de operar en varios mercados (variación de los precios de los combustibles o de la electricidad, por las propias decisiones o por las de la competencia), y con la incertidumbre propia de la actividad de generación eléctrica (aportaciones hidráulicas). Para la gestión del riesgo de mercado las empresas establecen una cobertura dinámica consistente en la toma de posiciones en derivados financieros, junto con la explotación de su parque generador.
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