ISBN-13: 9783639686951 / Angielski / Miękka / 2014 / 156 str.
A volatilidade dos precos de titulos negociados nos principais mercados de acoes tem sido atribuida a inumeras variaveis. Esta obra demonstra que e possivel prever os precos da acoes, utilizando-se das teorias tradicionais de financas puras, desde que ocorra a correta especificacao dos modelos econometricos. Neste sentido, cointegracao e polinomio temporal de Chebyshev sao capazes de explicar o preco agregado das acoes do mercado norte-americano a partir dos dados agregados de dividendos."
A volatilidade dos preços de títulos negociados nos principais mercados de ações tem sido atribuída a inúmeras variáveis. Esta obra demonstra que é possível prever os preços da ações, utilizando-se das teorias tradicionais de finanças puras, desde que ocorra a correta especificação dos modelos econométricos. Neste sentido, cointegração e polinômio temporal de Chebyshev são capazes de explicar o preço agregado das ações do mercado norte-americano a partir dos dados agregados de dividendos.