Finanzmathematik in Der Bankpraxis: Vom Zins Zur Option

ISBN-13: 9783658134471 / Niemiecki / Twarda / 2016 / 330 str.

Thomas Heidorn; Christian Schaffler

Opis

Effektivzinsberechnung, Optionspreistheorie, Hedging - Finanzmathematik ist unvzerzichtbares Handwerkszeug fur die Bankpraxis. Obwohl die EDV einen Grossteil der Berechnungen ubernimmt, ist fur jeden Banker das Verstandnis fundamentaler Zahlenzusammenhange bedeutsam, um effektive Strategien in der Finanzwelt planen zu konnen. In diesem Buch werden von einfachen Barwertberechnungen bis zum Hedging mit Futures und Swaps alle relevanten Instrumente erklart und mit Hilfe vieler Beispiele verdeutlicht. Die sechste Auflage enthalt einen neuen Abschnitt zum Thema Berechnung von Kreditrisiken. Ausserdem hat der Autor die Fundamentalanalyse von Aktien erweitert."

Spis treści

Grundlagen der Finanztheorie Finanzmathematik Anwendung bei Finanzinnovationen Grundlagen der Aktienanalyse Einführung in die Optionspreistheorie Hedging von festverzinslichen Positionen Kreditderivate Credit Default Swaptions Mathematischer Anhang

O autorze

Professor Dr. Thomas Heidorn lehrt Bankbetriebslehre an der Frankfurt School of Finance & Management in Frankfurt am Main.

Professor Dr. Christian Schäffler lehrt Finanzmanagement (Treasury) an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in München.

Beide sind Autoren zahlreicher Fachpublikationen, leiten Seminare und beraten Unternehmen im Finanzbereich zu den Themenfeldern Aufsichtsrecht, Finanzmathematik, Derivate, Risikomanagement und Treasury.

Blurb

Finanzmathematik in der Bankpraxis

Dieses Buch erschließt sowohl dem Anfänger als auch dem erfahrenen Finanzmanager alles, was man heute über die Bewertung von Finanzprodukten wissen sollte. Die Themen werden durch praxisrelevante Beispiele ergänzt, um so eine zeitnahe Anwendbarkeit zu ermöglichen. Das Buch legt kompakt die Grundlage für eine theoretische und praktische Vorbildung. Die siebte Auflage dieses Standardwerks ist, vor allem im Bereich Fundamentalanalyse von Aktien, komplett überarbeitet und beinhaltet zusätzlich die durch die Finanzkrise bedingten Veränderungen bei Zinsswaps sowie auch einen Ausblick auf die Bewertung in einem negativen Zinsumfeld.

Für jede Analyse im Finanzbereich ist ein Grundwissen über Finanzmathematik unabdingbar. Erst durch deren Verständnis ist die effiziente Steuerung im Finanzbereich möglich. 

Der Inhalt

• Barwert- und Effektivzinsberechnung

• Derivate (u. a. Zinsswap, Forward Rate Agreement)

• Anwendung bei Finanzinnovationen

• Aktienanalyse

• Optionsbewertung (u. a negative Zinsen)

• Hedging von festverzinslichen Positionen

• Kreditderivate und Kreditportfoliomodelle

Die Autoren

Professor Dr. Thomas Heidorn lehrt Bankbetriebslehre an der Frankfurt School of Finance & Management in Frankfurt am Main.

Professor Dr. Christian Schäffler lehrt Finanzmanagement (Treasury) an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in München.

Beide sind Autoren zahlreicher Fachpublikationen, leiten Seminare und beraten Unternehmen im Finanzbereich zu den Themenfeldern Aufsichtsrecht, Finanzmathematik, Derivate, Risikomanagement und Treasury.