Financial Engineering » książka
Financial Engineering
ISBN-13: 9783639388442 / Niemiecki / Miękka / 2012 / 132 str.
In diesem Buch stellten wir die wichtigsten statistischen und stochastischen Volatilitatsmodelle vor sowie Erweiterungen und Verallgemeinerungen dieser Modelle. Ausgegangen von den Modellen oder Gleichungen mit partiellen Ableitungen die den Wert einer Finanz Option beschreiben, haben wir numerische Methoden presentiert die die Finanz Optionen bewerten. a) Losung der Gleichungen vom Typ Black-Scholes und Merton-Garman durch expliziten Formeln, wenn diese Formeln existieren. b) Simulationen der Flugbahnen und Bewertung der Optionen mit Monte Carlo Methoden; c) Verwendung numerischer Methoden (Finite Differenzen Methode in diesem Fall) um die Black-Scholes und Merton-Garman Gleichungen zu losen; d) Verwendung latizialer Methoden (Binomialen, Trinomialen, Multinomialen Methoden) fur die Bewertung der Finanz Optionen (in dieser Arbeit nicht behandelt, das Argument findet man in den Erlauterungen der Tabelle unten)."
In diesem Buch stellten wir die wichtigsten statistischen und stochastischen Volatilitätsmodelle vor sowie Erweiterungen und Verallgemeinerungen dieser Modelle. Ausgegangen von den Modellen oder Gleichungen mit partiellen Ableitungen die den Wert einer Finanz Option beschreiben, haben wir numerische Methoden presentiert die die Finanz Optionen bewerten. a) Lösung der Gleichungen vom Typ Black-Scholes und Merton-Garman durch expliziten Formeln, wenn diese Formeln existieren. b) Simulationen der Flugbahnen und Bewertung der Optionen mit Monte Carlo Methoden; c) Verwendung numerischer Methoden (Finite Differenzen Methode in diesem Fall) um die Black-Scholes und Merton-Garman Gleichungen zu lösen; d) Verwendung latizialer Methoden (Binomialen, Trinomialen, Multinomialen Methoden) für die Bewertung der Finanz Optionen (in dieser Arbeit nicht behandelt, das Argument findet man in den Erläuterungen der Tabelle unten).
Czytaj nas na:
KrainaKsiazek.PL - Księgarnia Internetowa
