Fil'traciya i prognozirovanie stohasticheskih processov

ISBN-13: 9783659464409 / Rosyjski / Miękka / 2015 / 84 str.

Andrej Ovsyannikov

Opis

Struktura sbornika predstavlyaet soboj logicheski posledovatel'noe izlozhenie problematiki sovremennyh zadach teorii fil'tracii i prognozirovaniya na fone, v obshhem sluchae, nestacionarnyh shumovyh stohasticheskih processov. Zatronuty odni iz naibolee interesnyh aspektov jetih zadach - nelinejnaya fil'traciya i interval'noe prognozirovanie, pri opisanii shumovyh processov stohasticheskimi differencial'nymi uravneniyami. Na osnove informacionnogo kolichestva Fishera, vvoditsya ponyatie "informacionnoj prognoziruemosti" stohasticheskogo processa, pozvolyajushhee rassmatrivat' izmenenie kolichestva informacii o processe i ego parametrov vo vremeni. Ryad primerov privedennyh v sbornike opiraetsya na material poslednej stat'i sbornika, v kotoroj rassmatrivaetsya universal'noe obobshhennoe raspredelenie sechk, poluchennoe i issledovannoe avtorom v serii bolee rannih publikacij.

O autorze

1983-1989gg. student Leningradskogo jelektrotehnicheskogo institut im. V.I. Ul'yanova (Lenina) (LJeTI - S.Pb.GJeU). 1989-1993gg. aspirant Minskogo radiotehnicheskogo instituta (BGUIR). 1993g - kandidat tehnicheskih nauk (BGUIR). 2010g. - professor kafedry Informacionnyh tehnologij BGU (Minsk).