Estructura Temporal y Cálculo de Riesgo : Tasas de Interés

ISBN-13: 9786202103701 / Hiszpański / Miękka / 2018 / 56 str.

Mirta Lidia Gonzalez; María Cecilia Pérez

Opis

El propósito de este trabajo es brindar una herramienta para una mejor gestión de riesgos y una adecuada regulación. Luego de la estimación y simulación de la estructura temporal de tasas de interés se realiza el cálculo del value at risk y del expected shortfall sobre los resultados de una cartera. Una aplicación de las distribuciones de probabilidades alfa-estables ha permitido representar el comportamiento típicamente asimétrico, leptocúrtico y con colas pesadas de los rendimientos financieros y la ocurrencia de escenarios extremos.

O autorze

Mirta González es Economista especializada en Econometría y Estadística. Profesora, Subdirectora del Centro de Investigaciones en Econometría de la Universidad de Buenos Aires (UBA). María Cecilia Pérez es Economista especializada en Finanzas y profesora en la UBA. Ambas son autoras de varias publicaciones.