Entwicklung von Handelssystemen mittels Genetischer Programmierung anhand eines Fallbeispiels

ISBN-13: 9783869431482 / Niemiecki / Miękka / 2012 / 108 str.

Holger Hartmann

Opis

Diplomarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich Informatik - Angewandte Informatik, Note: 1.7, Universitat Hamburg, Sprache: Deutsch, Abstract: In dieser Arbeit wird die Genetische Programmierung angewendet, um Handelssysteme fur den EUR/USD-Wahrungsmarkt auf Basis von Intraday Kursdaten zu entwickeln. Neben den Kursdaten werden verschiedene gleitende Durchschnitte der Kursdaten als Eingabe verwendet. Der entwickelte Evolutionare Algorithmus baut auf dem Framework ECJ auf. Die erzeugten Handelssysteme werden durch eine Handelssimulation im Rahmen der Fitnessfunktion bewertet. Die Genetischen Operatoren sind angepasst worden, um sog. Knotengewichte zu unterstutzen. Durch die Knotengewichte soll einerseits die Makromutation eingedammt, andererseits die Interpretierbarkeit der erzeugten Handelssysteme verbessert werden. Die erzielten Resultate der Experimente zeigen, dass die erzeugten Handelssysteme offenbar erfolgreich in der Lage sind, in den Kursdaten enthaltene Informationen gewinnbringend zu nutzen. Durch die Bestimmung der optimalen Positionsgrosse werden die mit den erzeugten Handelssystemen erzielten Gewinne optimiert. Bei Einhaltung der Mindestanlagedauer sind die so erzielten Ergebnisse auch hinsichtlich der verwendeten risikoadjustierten Kennzahl optimal