Entwicklung und Aussagekraft traditioneller Perfomancemasse

ISBN-13: 9783638762748 / Niemiecki / Miękka / 2007 / 28 str.

Sven Heinemann

Opis

Studienarbeit aus dem Jahr 2002 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 2,0, Gottfried Wilhelm Leibniz Universitat Hannover (Geld und internationale Finanzwirtschaft), 20 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Bedeutung der Performancemessung ist in den letzten Jahren, vor allem seit Beginn der 90er Jahre, deutlich in den Vordergrund geruckt. Wahrend private Anleger fruher aufgrund mangelnder Transparenz bzw. Informationen haufig die Produkte der Hausbank erwarben, werden nunmehr zunachst Angebote verschiedener Anbieter verglichen. Zu den wichtigsten Grunden zahlt neben dem quantitativen Wachstum des angelegten Vermogens auch die Zunahme der leistungsorientierten Vergutung von Portfoliomanagern sowie die Verfugbarkeit indexierter Anlagen, welche eine direkte Vergleichsmoglichkeit zum Anlageerfolg des Portfoliomanagers bieten. Die vorliegende Arbeit konzentriert sich auf den Bereich der risikoadjustierten Performancemae. Zunachst werden die wichtigsten traditionellen Performancemae hergeleitet sowie einer kritischen Wurdigung unterzogen. Neuere Ansatze der Performancemessung werden im Anschluss daran vorgestellt, bevor abschlieend eine zusammenfassende Beurteilung der vorgestellten Performancemae erfolgt.