Einführung in Die Finanzmathematik: Klassische Verfahren Und Neuere Entwicklungen: Effektivzins- Und Renditeberechnung, Investitionsrechnung, Derivati

ISBN-13: 9783658071561 / Niemiecki / Miękka / 2014 / 453 str.

Jurgen Tietze

Opis

Dieses Buch behandelt zunachst die klassischen Verfahren der Finanzmathematik (einschliesslich Investitionen). Elemente der Risikoanalyse und der derivativen Finanzinstrumente erweitern den klassischen Teil um moderne finanzmathematische Aspekte. Die - insbesondere fur das Selbststudium konzipierte - Darstellung wird durch Hunderte von Beispielen und Ubungsaufgaben unterstutzt, die ein solides Verstandnis und die sichere Beherrschung des finanzmathematischen Instrumentariums und seiner vielfaltigen praktischen Anwendungen ermoglichen. Die aktuelle Auflage wurde aktualisiert und durch einen Losungsanhang wesentlich erweitert."

Spis treści

Prozentrechnung und lineare Verzinsung.- Termin- und Diskontrechnung.- Zinseszinsrechnung (diskret und stetig).- Äquivalenzprinzip bei linearer und exponentieller Verzinsung.- Inflation und Verzinsung.- Rentenrechnung.- Tilgungsrechnung.- Tilgungspläne bei unterjährigen Leistungen.- Effektivzinsmethoden in der Finanzmathematik unter Berücksichtigung unterschiedlicher Kontoführungsmodelle und Konditionen.- Festverzinsliche Wertpapiere, Kursrechnung.- Aspekte der Risikoanalyse: das Duration-Konzept.- Derivative Finanzinstrumente: Futures und Optionen.- Investitionsrechnung.

O autorze

Prof. Dr. rer. nat. Jürgen Tietze ist Professor (em.) für Wirtschafts- und Finanzmathematik am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Fachhochschule Aachen.

Blurb

Dieses Buch behandelt zunächst die klassischen Verfahren der Finanzmathematik (einschließlich Investitionen). Elemente der Risikoanalyse und der derivativen Finanzinstrumente erweitern den klassischen Teil um moderne finanzmathematische Aspekte. Die - insbesondere für das Selbststudium konzipierte - Darstellung wird durch Hunderte von Beispielen und Übungsaufgaben unterstützt, die ein solides Verständnis und die sichere Beherrschung des finanzmathematischen Instrumentariums und seiner vielfältigen praktischen Anwendungen ermöglichen. Die aktuelle Auflage wurde aktualisiert und durch einen Lösungsanhang wesentlich erweitert.

Der Inhalt
Prozentrechnung und lineare Verzinsung - Termin- und Diskontrechnung - Zinseszinsrechnung (diskret und stetig) - Äquivalenzprinzip bei linearer und exponentieller Verzinsung - Inflation und Verzinsung - Rentenrechnung - Tilgungsrechnung - Tilgungspläne bei unterjährigen Leistungen - Effektivzinsmethoden in der Finanzmathematik unter Berücksichtigung unterschiedlicher Kontoführungsmodelle und Konditionen - Festverzinsliche Wertpapiere, Kursrechnung - Aspekte der Risikoanalyse: das Duration-Konzept - Derivative Finanzinstrumente: Futures und Optionen - Investitionsrechnung

Die Zielgruppen
- Studierende der Wirtschaftswissenschaften, Finanz- und Wirtschaftsmathematik an Fachhochschulen und Universitäten
- Wirtschaftspraktiker

Der Autor
Prof. Dr. rer. nat. Jürgen Tietze ist Professor (em.) für Wirtschafts- und Finanzmathematik am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Fachhochschule Aachen.