Dynamische Ökonomische Systeme: Analyse Und Steuerung

ISBN-13: 9783409345514 / Niemiecki / Miękka / 1979 / 219 str.

Siegmar Stoppler

Opis

Wirtschaftliches Handeln ist stets in die Zukunft gerichtet. Dynamische Modelle versuchen diesen Sachverhalt abzubilden. Auf der Modellebene wird es moglich, oko nomische Entwicklungen zu analysieren und mit Hilfe dieser Ergebnisse das reale System planend zu beeinflussen, d. h. zu steuern. In unserem Lehrtext werden Metho den zur Analyse und Steuerung dynamischer okonomischer Systeme vorgestellt. Wich tige Ergebnisse werden anhand ausgewahlter Beispiele veranschaulicht. Dieses Buch ist im Rahmen einer interdisziplinaren Arbeitsgruppe, die sich aus Wirtschaftswissenschaftlern und Mathematikern zusammensetzt, entstanden. Die Ziel setzung der liber mehrere Semester andauernden gemeinsamen Arbeit war es, das gegenseitige Verstandnis der theoretischen Grundlagen der okonomischen System theorie zu erweitern und im Hinblick auf ihre modernen Anwendungen im mikro- und makrookonomischen Bereich zu vertiefen. So entstand aus Beitragen der Mitglieder der Arbeitsgruppe als ein Ergebnis das vorliegende Buch, dessen Gesamtkonzeption eben so wie die didaktische Aufbereitung gemeinsam erarbeitet wurden. Die Darstellung richtet sich vorwiegend an Studenten der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, die quantitativen Methoden gegenliber aufgeschlossen sind. Sie wendet sich aber bewugt auch an Studierende der Kybernetik, der Informatik und der Ingenieurwissenschaften, die hier Gelegenheit finden, ihre systemtheoretischen Kennt nisse auf 6konomische Systeme zu libertragen. Oberdies hoffen wir, dag es gelingt, trotz der teilweise formalen Darstellungsweise auch Praktiker flir diese Methodik der Problemerfassung und -lOsung zu interessieren. Vor allem eine erfolgreiche praktische Anwendung kontrolltheoretischer Losungsverfahren fur okonomische Entscheidungs probleme konnte dazu beitragen, dag systemtheoretische Methoden grogere Beachtung finden. Wir glauben schlieglich, dag dieses Buch auch einen weiteren Anstog zu inter disziplinarer Zusammenarbeit geben wird.

Spis treści

Einführung.- Literatur.- 1. Lineare dynamische Modelle und ihre allgemeine Lösung.- 1.1 Dynamische ökonomische Beziehungen.- 1.1.1 Ein Produktions-Lagerhaltungs-Modell.- 1.1.2 Das Samuelson-Modell.- 1.2 Elemente und Formen ökonomischer Modelle.- 1.2.1 Variablen und Gleichungen.- 1.2.2 Strukturelle, reduzierte und finale Form.- 1.3 Lösungen deterministischer Differenzengleichungssysteme.- 1.3.1 Allgemeine Lösungseigenschaften.- 1.3.2 Homogene und inhomogene Lösung einer Differenzengleichung.- 1.3.3 Finalform und kanonische Variablen.- 1.3.4 Die Lösung des Samuelson-Modells.- 1.4 Die vollständig endogenisierte Lösung.- Literatur.- 2. Prognosegüte und Spektraleigenschaften ökonomischer Modelle.- 2.1 Analyse der Prognosegüte ökonomischer Modelle.- 2.1.1 Das Prognose-Realisations-Diagramm.- 2.1.2 Beurteilung von Umkehrpunktprognosen.- 2.1.3 Beurteilung der Prognosegenauigkeit.- 2.1.4 Untersuchung systematischer Prognosefehler.- 2.1.5 Optimale lineare Korrektur von Prognosen.- 2.1.6 Ansätze zur Beurteilung eines Gesamtmodells.- 2.2 Untersuchung der Spektraleigenschaften ökonomischer Modelle.- 2.2.1 Grundzüge der Spektraltheorie.- 2.2.2 Kreuzspektralanalyse.- 2.2.3 Anwendungsmöglichkeiten bei der Modellbeurteilung.- Literatur.- 3. Entwicklung dynamischer Entscheidungsmodelle.- 3.1 Komponenten wirtschaftlicher Entscheidungsmodelle.- 3.2 Lineare deterministische Zustandsgieichung und quadratische Zielfunktion.- 3.2.1 Die allgemeine Struktur des Entscheidungsmodells.- 3.2.2 Linear-quadratische Entscheidungsmodelle zur Produktionsplanung.- 3.3 Stochastische linear-quadratische Entscheidungsmodelle.- 3.3.1 Die Struktur des Entscheidungsmodells.- 3.3.2 Das Bernoulli-Kriterium zur Auswahl optimaler Handlungsalternativen.- 3.3.3 Produktionsplanung bei unbekannten Nachfrageverläufen.- 3.4 Die quadratische Verlustfunktion als Entscheidungskriterium.- 3.4.1 Die quadratische Verlustfunktion bei mehreren Zielvariablen.- 3.4.2 Die Anwendung quadratischer Verlustfunktionen zur Ermittlung von trade-offs in makroökonomischen Entscheidungsmodellen.- 3.5 Die Bedeutung des linear-quadratischen Ansatzes für die praktische Entscheidungsfindung.- Literatur.- 4. Lineare Entscheidungsregeln zur Steuerung dynamischer Systeme.- 4.1 Deterministische und stochastische lineare Entscheidungsmodelle.- 4.2 Das deterministische Optimierungsmodell.- 4.2.1 Optimalitätsbedingungen mit dem Lagrangeansatz.- 4.2.2 Optimalitätsbedingungen mit dem Minimumprinzip.- 4.2.3 Berechnung der linearen Entscheidungsregel.- 4.2.4 Interpretation der Kozustände.- 4.3 Das stochastische Optimierungsmodell.- 4.3.1 Steuerung der Erwartungswerte und der Kovarianzen.- 4.3.2 Lösung des stochastischen Modells.- 4.3.3 Existenz stationärer Lösungen.- 4.4 Lineare Entscheidungsregeln bei Risikoaversion und Risikosympathie.- 4.5 Anwendungsbeispiele.- 4.5.1 Produktions-Lagerhaltungs-Modell mit saisonaler Nachfrage und dynamischer Preis-Absatz-Funktion.- 4.5.2 Stabilisierung im Samuelson-Modell.- 4.6 Modellerweiterungen.- Literatur.- 5. Ein lineares makroökonomisches Entscheidungsmodell.- 5.1 Das Modell Mischke II als Grundlage des Entscheidungsmodells.- 5.1.1 Die ursprüngliche Version des Modells.- 5.1.2 Allgemeine Charakterisierung des Modells MISCHKE II.- 5.1.3 Die Blockstruktur.- 5.1.4 Die Modellgleichungen.- 5.1.5 Die ex post-Prognosegüte ausgewählter Modellvariablen.- 5.2 Auswahl der Ziel- und Instrumentvariablen für das Entscheidungsmodell.- 5.2.1 Potentielle Zielvariablen des Modells.- 5.2.2 Diskussion der Instrumentvariablen.- 5.3 Berechnung optimaler Politiken.- 5.3.1 Auswahl alternativer Sollpfade und Zielgewichtungen.- 5.3.2 Die Ergebnisse der Optimierungsrechnungen.- Literatur.- 6. Sensitivitätsanalysen linear-quadratischer Modelle.- 6.1 Die Bedeutung von Sensitivitätsbetrachtungen.- 6.2 Unsichere Systemzustände.- 6.3 Unsichere Parameter.- 6.3.1 Das Sensitivitätsmodell.- 6.3.2 Sensitivitätsreduktion.- 6.3.3 Die lineare Entscheidungsregel bei stochastischen Parameteränderungen.- 6.4 Abweichende Verläufe exogener Variablen — Dynamische Multiplikatoren.- 6.5 Ausblick auf zielfunktionale Aspekte.- Literatur.- 7. Anwendung der linearen Filtertheorie zur Reduktion der Unsicherheit bei dynamischen stochastischen Modellen.- 7.1 Das Schätzproblem bei linearen stochastischen Prozessen und seine Lösung durch lineare Filterung.- 7.1.1 Problemstellung.- 7.1.2 Das diskrete Kaiman-Filter.- 7.1.3 Anwendungsprobleme.- 7.2 Schätzung unbekannter Systemgrößen.- 7.2.1 Zustandsschätzung.- 7.2.2 Parameteranpassung.- 7.2.3 Gemeinsame Zustands- und Parameterschätzung.- 7.3 Vorherbestimmung exogener Variablen.- 7.3.1 Vorhersage exogener Variablen mit ARIMA-Modellen.- 7.3.2 Vorhersagefunktion und lineare Entscheidungsregel.- Anhang A: Herleitung des diskreten Kaiman-Filters.- Anhang B: Herleitung des erweiterten Kaiman-Filters.- Literatur.- Namenverzeichnis.