Dérivés énergétiques et stratégies de couverture

ISBN-13: 9786202261258 / Francuski / Miękka / 108 str.

Mohamed Khordj; Adlane Haffar

Opis

Le présent livre se propose de modéliser le risque-prix du pétrole dans le but de construire des stratégies optimales de couverture. Il s'adresse essentiellement aux étudiants poursuivant leurs études dans les écoles, instituts et facultés assurant un enseignement en mathématiques financière et en actuariat des marchés financiers. Il s'adresse également aux chercheurs et professionnels utilisateurs des instruments de couverture. Cet ouvrage traite différents modèles stochastiques, utilisés à des fins de couverture, en cernant l'ensemble des aspects s'y rapportant. Il permet ainsi d'offrir une bonne démarche aux chercheurs et aux praticiens des produits dérivés. Il est structuré de telle sorte à offrir au lecteur la sensation d'un apprentissage évolutif, puisqu'il combine un ensemble de concepts théoriques (matérialisés par des développements mathématiques), pratiques (des explications chiffrés) et opérationnels (l'utilisation d'un logiciel de programmation).

O autorze

Khordj, MohamedLes auteurs sont tous deux titulaires d'un PHD en Sciences Economiques et Statistique Appliquée (ENSSEA), et d'un DESS en Finance option Assurance (IFID). M. Mohamed Khordj est directeur central à la CCR Algérie. M. Adlane Haffar est enseignant-chercheur à la faculté de mathématiques de l'USTHB Alger.