Die optimale Wahl des Komplexitätsparameters bei der Ridge-Schätzung

ISBN-13: 9783656289579 / Niemiecki / Miękka / 2012 / 72 str.

Hendrik Rausch

Opis

Bachelorarbeit aus dem Jahr 2012 im Fachbereich Statistik, Note: 1,3, Technische Universitat Dresden (Professur fur Quantitative Verfahren, insb. Okonometrie), Sprache: Deutsch, Abstract: Der erste Teil dieser Arbeit beschaftigt sich mit den Modellannahmen der Kleinst-Quadrate-Schatzung. Multikollinearitat als Annahmeverletzung sowie deren Diagnosemoglichkeiten und Konsequenzen fur das Schatzergebnis werden untersucht. Das Ridge-Schatzverfahren bietet Moglichkeiten, die durch Multikollinearitat auftretenden Nachteile zu vermindern. Verschiedene Ridge-Verfahren werden vorgestellt. Danach werden mittels der Software R verschiedene Daten mit kunstlicher Multikollinearitat simuliert. Unter dreistuger Variation funf verschiedener Modellparameter werden die Ridge-Schatzer auf ihre Gute untersucht. Der beste Ridge-Schatzer wird ermittelt. Im letzten Teil der Arbeit wird der optimale Komplexitatsparameter berechnet. Ein unerwartetes Untersuchungsergebnis ist der Nachweis der Existenz negativer optimaler Komplexitatsparameter bei der Ridge-Schatzung in R.

O autorze

2009-2013 Studium der Wirtschaftswissenschaften an der TU Dresden. Schwerpunkt: Umweltmanagement und Energiewirtschaft.