Die Bedeutung eines Interbankenmarktes für die Stabilität eines Bankensystems

ISBN-13: 9783640909391 / Niemiecki / Miękka / 2011 / 40 str.

Atilla Yucel

Opis

Studienarbeit aus dem Jahr 2011 im Fachbereich BWL - Bank, Borse, Versicherung, Note: 1,7, Westfalische Wilhelms-Universitat Munster (Institut fur Kreditwesen), Veranstaltung: BWL der Banken / Finanzintermediation, Sprache: Deutsch, Abstract: Die vorliegende Arbeit untersucht die Bedeutung des Interbankenmarktes fur die Stabilitat des Bankensystems anhand von zentralen Faktoren des horizontalen Liquiditatstransfers zwischen den Geschaftsbanken sowie die Entwicklung dieser Faktoren in extremen Zustanden am Interbankenmarkt und die resultierende Systemstabilitat. Die Analyse stellt zunachst die Bedeutung der zentralen Faktoren Liquiditatsbeschaffung, wodurch Banken das Liquiditatsrisiko im System streuen, sowie das damit einhergehende Kreditausfallrisiko heraus. Ferner wird die Erkenntnis uber das systemische Risiko am Interbankenmarkt gewonnen. In Anlehnung an Heider et al. (2009) wird unter Berucksichtigung von Informationsasymmetrien die Entwicklung der Liquiditatsbeschaffung in Abhangigkeit des Kreditausfallrisikos analysiert und die Systemstabilitat mithilfe der zuvor ermittelten Indikatoren festgestellt: Ein funktionierender Interbankenmarkt wirkt tendenziell systemstabilisierend, solange das Kreditausfallrisiko gering eingeschatzt wird. Demgegenuber ist der systemdestabilisierende Zusammenbruch des Interbankenmarktes auf das erhohte Kreditausfallrisiko und auf das bei jeder Bank gestiegene Liquiditatsrisiko zuruckzufuhren.