Derivativos de Câmbio no Brasil - Análises em Séries Temporais » książka
Derivativos de Câmbio no Brasil - Análises em Séries Temporais
ISBN-13: 9783639834987 / Portugalski / Miękka / 2015 / 208 str.
Este livro foi pensado para auxiliar estudantes de economia e administracao no uso de ferramentas econometricas para a analise de series temporais, utilizando, para isso, exemplos do mercado de cambio futuro. Busca-se aqui verificar o comportamento autoregressivo do valor negociado nos contratos de futuros de dolar negociados na BM&F Bovespa e a eventual influencia de outras variaveis, como a posicao assumida pelos grandes bancos no mercado futuro de dolar. O texto traz uma breve analise sobre a importancia da bolsa brasileira, sobre como sao negociados esses derivativos e de que forma os bancos podem se beneficiar das oscilacoes de preco. Os metodos econometricos se baseiam no uso do VAR, VEC, testes de estacionariedade e de raizes para validar a metodologia."
Este livro foi pensado para auxiliar estudantes de economia e administração no uso de ferramentas econométricas para a análise de séries temporais, utilizando, para isso, exemplos do mercado de câmbio futuro. Busca-se aqui verificar o comportamento autoregressivo do valor negociado nos contratos de futuros de dólar negociados na BM&F Bovespa e a eventual influência de outras variáveis, como a posição assumida pelos grandes bancos no mercado futuro de dólar. O texto traz uma breve análise sobre a importância da bolsa brasileira, sobre como são negociados esses derivativos e de que forma os bancos podem se beneficiar das oscilações de preço. Os métodos econométricos se baseiam no uso do VAR, VEC, testes de estacionariedade e de raízes para validar a metodologia.
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