Bewertung Von Zinsoptionen Bei Stochastischer Zinsvolatilität: Ein Inversionsansatz

ISBN-13: 9783409135689 / Angielski / Miękka / 1996 / 224 str.

Marliese Uhrig

Opis

Das Management von Zinsanderungsrisiken ist eines der dringendsten Probleme, dem Finanzintermediare derzeit gegenuber stehen. Zur Integration von Optionspositionen benotigt man Bewertungsmodelle, die aktuelle und zukunftige Optionswerte liefern und daruber hinaus die Bestimmung von Sensitivitaten bezuglich der wichtigsten Einflussfaktoren der Optionswerte ermoglichen. Marliese Uhrig entwickelt in einer umfassenden empirischen Untersuchung ein theoretisch fundiertes und praktikables Modell zur Bewertung von Zinsderivaten.
Verzeichnis: Ein theoretisch fundiertes und praktikables Modell zur Bewertung von Zinsderivaten."

Spis treści

- Modellfaktoren und Gleichgewichte - Die Zinsstrukturkurve im Gleichgewicht - Anpasssung des Modells an die aktuelle Zinsstrukturkurve - Bewertung von Anleiheoptionen - Parameterbestimmung - Empirische Überprüfung des Modells

O autorze

Dr. Marliese Uhrig promovierte am Lehrstuhl von Prof. Dr. Wolfgang Bühler der Universität Mannheim. Sie arbeitet heute als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl von Professor Bühler.