Bewertung Von Zahlungsströmen Mit Variabler Verzinsung

ISBN-13: 9783824468553 / Niemiecki / Miękka / 1999 / 150 str.

Stefan Pichler

Opis

Die Bewertung von Zahlungsstromen mit variabler Verzinsung ist die zentrale Voraussetzung fur den Handel und das Risikomanagement dieser Finanzinstrumente. Stefan Pichler gibt einen Uberblick uber die wichtigsten Modelle."

Spis treści

Perfekt indizierte Geldmarktfloater - Geldmarktswaps - Übliche Anpassungskonditionen - Mit Geldmarktfloatern verbundene Optionsrechte - Risikomanagement für Geldmarktfloater - Kapitalmarktfloater mit Bindung an einen Zinssatz mit konstanter Laufzeit - Kapitalmarktfloater mit Bindung an einen Zinssatz mit variabler Laufzeit - Die Bewertung von SMR-Produkten - Mit Kapitalmarktfloatern verbundene Optionsrechte - Risikomanagement von Kapitalmarktfloatern

O autorze

Dr. Stefan Pichler promovierte am Institut für Bankbetriebslehre und Kapitalmarktforschung der Universität Graz und arbeitet heute als Universitätsdozent an der Abteilung für Industriefinanzierung und Investment Banking der Technischen Universität Wien.

Blurb

Die Bewertung von Zahlungsströmen mit variabler Verzinsung ist die zentrale Voraussetzung für den Handel und das Risikomanagement dieser Finanzinstrumente. Stefan Pichler gibt einen Überblick über die wichtigsten Modelle zur Bewertung von Geldmarktfloatern, Zinsswaps, Reverse Floatern, Caps, Floors, Swaptions und Constant Maturity Swaps. Der Autor stellt erstmals ein praktikables Verfahren zur Bewertung von Floatern mit Bindung an eine Sekundärmarktrendite (SMR) vor.