Besprechung des Artikels: 'Ökonometrische Verfahren zur Modellierung von Kreditausfallwahrscheinlichkeiten'

ISBN-13: 9783638927543 / Niemiecki / Miękka / 2008 / 28 str.

Reinhard Windisch

Opis

Studienarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich BWL - Bank, Borse, Versicherung, Note: 1,0, Karl-Franzens-Universitat Graz (Banken und Finanzierung), 8 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Hinsichtlich der steigenden Anforderungen an das Risikomanagement von Banken der letzten Jahre, wird die Quantifizierung einzelner Risikobereiche immer bedeutender. Einerseits ist es den Banken seit Basel II moglich, risikoadaquate Eigenkapitalunterlegungen anhand interner Bonitatseinstufungen festzulegen, auf der anderen Seite sind aber auch die Aufsichtsbehorden an einer auf Einzel-Risikobereiche konzentrierten Aufsicht interessiert. Vor allem das Kreditrisiko der Banken gehort zu den wesentlichen Faktoren fur die Abschatzung der Ausfallswahrscheinlichkeit von Banken. Fur die Bewertung des Kreditrisikos gibt es grundsatzlich mehrere Moglichkeiten: Heuristischer Methoden, die sich in erster Linie auf subjektive, praktische Erfahrungen und Expertenaussagen stutzen Statistische Methoden, die historische Daten als Basis fur ihre Bewertung heranziehen Kausale Modelle, die sich rein durch analytische Beziehungen aus der Finanztheorie ohne Verwendung historischer Daten ergeben Hybride Formen, die sich aus Kombinationen der vorhergehenden Methoden zusammensetzen Der zu Grunde liegende Artikel beschaftigt sich mit statistischen Verfahren, speziell mit dem Logit- und Probit- Modell, zur Modellierung von Kreditausfallwahrscheinlichkeiten, weshalb sich diese Arbeit ebenfalls auf die Betrachtung statistischer Methoden, mit Schwerpunkt auf die zuvor genannten Modelle, beschranken wird. Im Weiteren (Kapitel 2) wird zunachst auf die grundsatzliche Funktionsweise dieser Modellansatze eingegangen. Danach sollen in Kapitel 3 auch noch weitere mogliche, statistische Verfahren zur Kreditrisiko Beurteilung aufgezeigt und die Vor- und Nachteile einzelner Ansatze herausgearbeitet werden. Kapitel 4 stellt eine generelle Vorgehensweise bei der Schatzung eines Probit-"