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Avances metodológicos en la medición del riesgo operacional
ISBN-13: 9783659083471 / Hiszpański / Miękka / 2013 / 284 str.
En este trabajo nos proponemos como objetivo el avance metodologico en la medicion del riesgo operacional, tomando como referencia la propuesta del Comite de Basilea en el Acuerdo "sobre convergencia internacional de medidas y normas de capitales." La literatura reciente sobre riesgo operacional ha centrado su atencion en el uso de distribuciones parametricas para la distribucion de severidad de las perdidas. Los principales problemas de las metodologias parametricas radican en que, con frecuencia, es imposible representar la distribucion de severidad con una sola distribucion parametrica que proporcione un buen ajuste al mismo tiempo en el cuerpo y en la cola de la distribucion. Una alternativa muy utilizada ha sido la Teoria de los Valores Extremos. Sin embargo, existen varios problemas a la hora de aplicarla. Despues de analizar todos los elementos criticos existentes en el proceso de medicion del riesgo operacional, utilizando una base de datos empirica comparamos las metodologias parametricas "tradicionales" con metodos que permiten cuantificar la severidad de las perdidas operacionales mediante el ajuste de una sola distribucion y que no requieren la estimacion de parametros."
En este trabajo nos proponemos como objetivo el avance metodológico en la medición del riesgo operacional, tomando como referencia la propuesta del Comité de Basilea en el Acuerdo "sobre convergencia internacional de medidas y normas de capitales". La literatura reciente sobre riesgo operacional ha centrado su atención en el uso de distribuciones paramétricas para la distribución de severidad de las pérdidas. Los principales problemas de las metodologías paramétricas radican en que, con frecuencia, es imposible representar la distribución de severidad con una sola distribución paramétrica que proporcione un buen ajuste al mismo tiempo en el cuerpo y en la cola de la distribución. Una alternativa muy utilizada ha sido la Teoría de los Valores Extremos. Sin embargo, existen varios problemas a la hora de aplicarla. Después de analizar todos los elementos críticos existentes en el proceso de medición del riesgo operacional, utilizando una base de datos empírica comparamos las metodologías paramétricas "tradicionales" con métodos que permiten cuantificar la severidad de las pérdidas operacionales mediante el ajuste de una sola distribución y que no requieren la estimación de parámetros.
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