Arbeiten Mit Ökonometrischen Modellen

ISBN-13: 9783790801545 / Niemiecki / Miękka / 2004 / 288 str.

Werner Gaab; Ullrich Heilemann; Jurgen Wolters

Opis

Das vorliegende Buch ist eine Einf hrung in die praktische Arbeit mit makro konometrischen Modellen. Die Autoren sind auf dem Feld international ausgewiesene Wissenschaftler. Die Beitr ge thematisieren alle Aspekte des Verst ndnisses der statistisch/ konometrisch und konomisch-theoretischen Grundlagen makro konometrischer Modelle, ihrer Wirkungsbeziehungen sowie ihrer Prognose- und Simulationsleistungen. Die Beitr ge sind f r sich verst ndlich und wenden sich an Interessierte, ohne spezifische statistische oder konometrische Vorkenntnisse vorauszusetzen. Der Leser kann die wichtigsten Methoden und Verfahren anhand der allgemein verf gbaren Verfahren und Daten sowie des verwendeten makro konometrischen Modells leicht nachvollziehen. Das verwendete Modell ist das RWI-Konjunkturmodell, ein mittelgro es makro konometrisches Modell f r die Bundesrepublik Deutschland, das seit mehr als 25 Jahren regelm ig f r Prognosen und Simulationen Anwendung findet.

Spis treści

Das klassische lineare Einzelgleichungsregressionsmodell.- Dynamische Regressionsmodelle.- Leitfaden zum Testen und Schätzen von Kointegration.- Simultane ökonometrische Modelle: Struktur, Schätzung und Evaluation.- Das RWI-Konjunkturmodell — Ein Ü berblick.- Simulation mit makroökonometrischen Modellen.- The Logical Structure of a Model.- Analyzing the Simulation Properties of a Macroeconometric Model by Estimating Its Implicit AD-AS Structure.

O autorze

Univ.-Prof. Dr. Ullrich Heilemann, habilitiert für Volkswirtschaftslehre und Empirische Wirtschaftsforschung an der Universität Münster, war lange Forscher und Vizepräsident am Rheinisch-Westfälischen Institut für Wirtschaftsforschung (RWI) in Essen. Seit 2004 ist er ordentlicher Professor und Direktor des Instituts für Empirische Wirtschaftsforschung (IEW) der Universität Leipzig.

Blurb

Das vorliegende Buch ist eine Einführung in die praktische Arbeit mit makroökonometrischen Modellen. Die Autoren sind auf dem Feld international ausgewiesene Wissenschaftler. Die Beiträge thematisieren alle Aspekte des Verständnisses der statistisch/ökonometrisch und ökonomisch-theoretischen Grundlagen makroökonometrischer Modelle, ihrer Wirkungsbeziehungen sowie ihrer Prognose- und Simulationsleistungen. Die Beiträge sind für sich verständlich und wenden sich an Interessierte, ohne spezifische statistische oder ökonometrische Vorkenntnisse vorauszusetzen. Der Leser kann die wichtigsten Methoden und Verfahren anhand der allgemein verfügbaren Verfahren und Daten sowie des verwendeten makroökonometrischen Modells leicht nachvollziehen. Das verwendete Modell ist das RWI-Konjunkturmodell, ein mittelgroßes makroökonometrisches Modell für die Bundesrepublik Deutschland, das seit mehr als 25 Jahren regelmäßig für Prognosen und Simulationen Anwendung findet.