Alternativen der Risikosteuerung von Banken in Zeiten der Finanzkrise

ISBN-13: 9783640970797 / Niemiecki / Miękka / 2011 / 56 str.

Daniel Schmidt

Opis

Studienarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich BWL - Bank, Borse, Versicherung, Note: "-," Leuphana Universitat Luneburg, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Liberalisierung der Weltmarkte und die damit wachsenden Risikopotenziale auf den Finanzmarkten schaffen, insbesondere fur global agierende Unternehmen, veranderte wirtschaftliche Rahmenbedingungen. Wenngleich die Risikosteuerung mittlerweile einen Kernbereich von Finanzunternehmen und Banken darstellt, wurden in der Vergangenheit erhebliche Risikobereiche massiv unterschatzt oder zu spat erkannt. Dabei kamen oftmals ungeeignete Verfahren in der Praxis des Risikomanagements zur Anwendung. Der heutige Standard in den Finanzinstituten nimmt eine isolierte Messung der einzelnen Risikoarten vor. Ublicherweise erfolgt dabei die grundlegende Unterteilung fur die Risikoaggregation in Markt-, Kredit- bzw. operationelles Risiko. Hierbei soll eine Eigenkapitalunterlegung vorgenommen werden, die den Anspruchen der 2007 in Kraft getretenen Basel II-Vorschriften gerecht wird. In der Finanzwirtschaft wurden in den letzten Jahren verschiedene Veranderungen vorgenommen, um die Auswirkungen von Krisensituationen zu minimieren. Dennoch treten bedeutsame Markteinbruche, wie die im Jahr 2007 einsetzende Subprimekrise, die sich zur Finanzkrise ausgeweitet hat, auf. Es wird also deutlich, dass die Analyse, Messung und damit insbesondere auch die Aggregation von Risiken, wie sie im Rahmen der 2.Saule der Basel II Vorschriften vorgeschlagen wurde, in groen Teilen nicht der stetig komplexer werdenden Welt des 21. Jahrhunderts genugt. Ein Losungsansatz besteht hier in einer ganzheitlichen Betrachtung von Risikopositionen, die im Bereich des Bankensektors durch eine integrierte risikoorientierte Gesamtbanksteuerung vollzogen werden konnte. Probleme ergeben sich dabei in einer geeigneten Zusammenfuhrung der einzelnen Risikokennzahlen, denn die einfache Addition von Werten ist nicht zweckmaig. Vielmehr gilt es, die Diversifikationspotenz