Aktives und passives Portfoliomanagement für Asset Manager

ISBN-13: 9783868152135 / Niemiecki / Miękka / 2009 / 120 str.

Michael Schöpf

Opis

In den vergangenen Jahren hat sich das Asset Management zu einer komplexen und vielschichtigen Dienstleistung entwickelt. Es existieren eine Vielzahl von Anbietern am Markt, deren Aufgabe darin besteht, die Umsetzung der Anlegerpraferenzen zur Bestimmung optimaler Portfolios durchzufuhren. Insbesondere bei institutionellen Investoren ist ein professionelles Asset Management zur Anlage groer Betrage von wesentlicher Bedeutung. Um sich am Markt von zahlreichen Wettbewerbern abzugrenzen und eine konsistente Vorgehensweise zu sichern, ist fur den Asset Manager ein klarer Investmentprozess unentbehrlich. Hierbei gibt es jedoch nicht den einzig "richtigen" Investmentprozess, sondern unterschiedliche Ansatze. Michael Schopf widmet sich der Gegenuberstellung von aktivem und passivem Portfoliomanagement. Abgerundet wird die Untersuchung mit einer Fallstudie, bei welcher unter moglichst realistischen Bedingungen ein Aktien-Portfolio optimiert und anschlieend der daraus resultierende Nutzen mit einer alternativen Anlage in die Benchmark verglichen wird.